| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-11页 |
| 1 绪论 | 第11-19页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·相关概念界定 | 第12-13页 |
| ·资本监管的微观效应 | 第12-13页 |
| ·资本监管的宏观效应 | 第13页 |
| ·主要内容和研究框架 | 第13-15页 |
| ·论文特色和可能的创新之处 | 第15-19页 |
| 2 国内外文献综述 | 第19-39页 |
| ·银行监管理论基础 | 第19-20页 |
| ·资本监管与银行行为 | 第20-25页 |
| ·资本监管与顺周期性 | 第25-33页 |
| ·资本监管与货币政策传导 | 第33-36页 |
| ·本章小结 | 第36-39页 |
| 3 银行资本与资本监管制度 | 第39-57页 |
| ·银行资本与资本充足标准 | 第39-43页 |
| ·巴塞尔资本协议的演进 | 第43-51页 |
| ·1988 年巴塞尔协议 Ⅰ | 第44-45页 |
| ·2004 年巴塞尔协议 Ⅱ | 第45-49页 |
| ·2011 年巴塞尔协议 Ⅲ | 第49-51页 |
| ·我国监管制度 | 第51-54页 |
| ·本章小结 | 第54-57页 |
| 4 资本约束对银行资产配置的影响分析 | 第57-69页 |
| ·资本监管与银行资产配置 | 第57-59页 |
| ·资本监管对银行资产风险的影响 | 第57-58页 |
| ·资本监管对银行信贷资产的影响 | 第58-59页 |
| ·资本冲击与银行资产结构调整 | 第59-67页 |
| ·模型建立 | 第59-62页 |
| ·模型分析 | 第62-67页 |
| ·本章小结 | 第67-69页 |
| 5 资本约束下我国商业银行资本与风险行为：互动影响与周期性特征 | 第69-93页 |
| ·资本监管与银行微观行为 | 第69-71页 |
| ·银行资本和风险调整模型 | 第71-74页 |
| ·S-D 理论模型 | 第71-73页 |
| ·引入宏观冲击的经验研究模型 | 第73-74页 |
| ·变量选择与研究方法 | 第74-78页 |
| ·资本和风险行为度量 | 第74页 |
| ·银行特征变量 | 第74-76页 |
| ·外部冲击 | 第76-77页 |
| ·研究方法 | 第77-78页 |
| ·我国大中型商业银行资本和风险行为实证分析 | 第78-85页 |
| ·商业银行资本充足率情况 | 第78-80页 |
| ·数据与计量结果 | 第80-82页 |
| ·计量结果分析 | 第82-85页 |
| ·我国城市商业银行资本和风险行为实证分析 | 第85-90页 |
| ·城市商业银行发展 | 第85-86页 |
| ·数据与计量结果 | 第86-88页 |
| ·计量结果分析 | 第88-90页 |
| ·本章小结 | 第90-93页 |
| 6 资本约束下我国商业银行信贷扩张：货币政策传导渠道实证分析 | 第93-109页 |
| ·资本水平、风险承担与货币政策传导 | 第93-95页 |
| ·银行信贷扩张经验研究模型 | 第95-97页 |
| ·模型建立 | 第95页 |
| ·变量选择 | 第95-97页 |
| ·我国大中型商业银行信贷行为实证分析 | 第97-102页 |
| ·数据与计量结果 | 第97-99页 |
| ·计量结果分析 | 第99-102页 |
| ·我国城市商业银行信贷行为实证分析 | 第102-106页 |
| ·数据与计量结果 | 第103-104页 |
| ·计量结果分析 | 第104-106页 |
| ·本章小结 | 第106-109页 |
| 7 结语 | 第109-115页 |
| ·本文主要工作 | 第109-110页 |
| ·政策建议 | 第110-112页 |
| ·研究展望 | 第112-115页 |
| 致谢 | 第115-117页 |
| 参考文献 | 第117-127页 |
| 附录 | 第127页 |
| A 作者在攻读学位期间发表的论文 | 第127页 |
| B 作者在攻读学位期间参与的科研项目 | 第127页 |