基于平滑效应的未决赔款准备金广义线性模型
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-15页 |
| ·非寿险业务未决赔款准备金简介 | 第8-9页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| ·选题背景 | 第9页 |
| ·选题意义 | 第9-10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-13页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·文章的研究框架及创新 | 第13-15页 |
| ·文章的研究框架 | 第13页 |
| ·文章的创新之处 | 第13-15页 |
| 第2章 基于未决赔款准备金的模型介绍 | 第15-20页 |
| ·链梯法 | 第15-17页 |
| ·准备金的基本概念 | 第15-16页 |
| ·研究准备金的确定性方法 | 第16-17页 |
| ·随机动态模型 | 第17-20页 |
| ·对数正态模型 | 第17-18页 |
| ·广义线性模型 | 第18-19页 |
| ·广义线性模型的扩展 | 第19-20页 |
| 第3章 基于平滑效应的广义线性模型 | 第20-29页 |
| ·所有的变量综合参数化 | 第20-22页 |
| ·变量综合参数化数学符号 | 第20-22页 |
| ·例子介绍 | 第22页 |
| ·对数线性平滑效应模型 | 第22-29页 |
| ·一个特定的例子：对最终趋势的平滑 | 第23-26页 |
| ·关键R代码介绍 | 第26-29页 |
| 第4章 基于平滑效应模型的自举算法和模型检验 | 第29-37页 |
| ·模型的选择判别准则 | 第29-32页 |
| ·模型向量集 | 第29-30页 |
| ·AIC BIC MSEP判别准则 | 第30页 |
| ·QIC判别准则 | 第30-31页 |
| ·离差 | 第31-32页 |
| ·模型参数的估计 | 第32-34页 |
| ·估计Φ对模型进行选择 | 第32-33页 |
| ·准备金算法 | 第33-34页 |
| ·自举及分位预测 | 第34-37页 |
| 第5章 实证研究 | 第37-48页 |
| ·未决赔款准备金的上三角阵数据 | 第37-38页 |
| ·平滑效应的对比 | 第38-42页 |
| ·风险分布基于ODP平滑效应的对比 | 第38-40页 |
| ·风险分布基于Gamma平滑效应的对比 | 第40-41页 |
| ·风险分布基于ODP和Gamma的平滑效应对比 | 第41-42页 |
| ·平滑临界点的确定和风险猜想对模型的影响 | 第42-46页 |
| ·模型选择 | 第42-43页 |
| ·准备金估计值及其分位数 | 第43-45页 |
| ·将模型的选择判定执行于自举程序中 | 第45-46页 |
| ·结论 | 第46-48页 |
| 附录 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 后记 | 第53页 |
