| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| ·论文写作的背景、目的及意义 | 第10-11页 |
| ·论文写作的背景 | 第10-11页 |
| ·论文写作的目的及意义 | 第11页 |
| ·国内外研究现状及评述 | 第11-16页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内外研究评述 | 第15-16页 |
| ·论文的主要内容与研究方法 | 第16-18页 |
| ·论文的主要内容 | 第16-17页 |
| ·论文的研究方法 | 第17-18页 |
| ·创新之处 | 第18-19页 |
| 第2章 股指期货套期保值的相关理论及应用机理 | 第19-31页 |
| ·股票市场的风险 | 第19-21页 |
| ·风险的含义 | 第19页 |
| ·风险的类型 | 第19页 |
| ·风险的度量 | 第19-20页 |
| ·我国股票市场的系统风险 | 第20-21页 |
| ·股指期货的有关理论 | 第21-25页 |
| ·股指期货的概念 | 第21-22页 |
| ·股指期货的功能 | 第22-23页 |
| ·股指期货的发展历程 | 第23-25页 |
| ·套期保值的相关理论 | 第25-26页 |
| ·套期保值的概念 | 第25页 |
| ·套期保值的分类 | 第25-26页 |
| ·套期保值的应用策略 | 第26页 |
| ·股指期货套期保值的应用机理 | 第26-30页 |
| ·股指期货与股票市场的相关性研究 | 第26-27页 |
| ·套期保值比率的确定方法 | 第27-29页 |
| ·股指期货套期保值存在的风险 | 第29页 |
| ·股指期货套期保值的效果评价方法 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第3章 股指期货套期保值效果的实证设计 | 第31-45页 |
| ·数据的选取 | 第31-32页 |
| ·股指期货数据的选取 | 第31页 |
| ·现货市场数据的选取 | 第31-32页 |
| ·指标的选取 | 第32-34页 |
| ·收益率 | 第32-33页 |
| ·波动率 | 第33页 |
| ·VaR | 第33-34页 |
| ·模型的选取 | 第34-37页 |
| ·ARCH 模型的介绍 | 第34-35页 |
| ·GARCH 模型的介绍 | 第35-36页 |
| ·EGARCH 模型的介绍 | 第36-37页 |
| ·数据的统计性分析 | 第37-44页 |
| ·自相关检验 | 第37-38页 |
| ·描述性统计分析 | 第38-41页 |
| ·单位根检验 | 第41-43页 |
| ·协整检验 | 第43-44页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第4章 基于 GARCH-VaR 模型的股指期货套期保值效果的实证分析 | 第45-56页 |
| ·沪深 300 指数 VaR 的计算 | 第45-47页 |
| ·基于 GARCH 模型的沪深 300 指数波动率的计算 | 第45-46页 |
| ·基于 GARCH 模型的 VaR 的计算 | 第46-47页 |
| ·GARCH-VaR 模型效果的检验 | 第47页 |
| ·股指期货套期保值 VaR 的计算 | 第47-54页 |
| ·套期保值比率的计算 | 第47-51页 |
| ·基于 GARCH 模型套期保值的 VaR 的计算 | 第51-53页 |
| ·套期保值后 GARCH-VaR 模型效果的检验 | 第53-54页 |
| ·套期保值效果的分析 | 第54-55页 |
| ·实证研究结果的应用说明 | 第55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 第5章 实证研究结果的应用建议 | 第56-59页 |
| ·对投资者的建议 | 第56页 |
| ·对期货交易所的建议 | 第56-57页 |
| ·市场监管方面的建议 | 第57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 结论 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 附录 | 第66-75页 |
