| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-5页 |
| 第一章 绪论 | 第5-9页 |
| ·研究背景 | 第5-6页 |
| ·国内外研究现状 | 第6-7页 |
| ·国外研究现状 | 第6-7页 |
| ·国内研究现状 | 第7页 |
| ·本文主要工作 | 第7-9页 |
| 第二章 波动性计量模型的基本理论 | 第9-15页 |
| ·波动性的基本理论 | 第9-10页 |
| ·各类基本的波动计量型模型 | 第10-14页 |
| ·三种主要的波动模型 | 第10-12页 |
| ·ARCH模型 | 第12页 |
| ·GARCH模型及参数估计方法 | 第12-13页 |
| ·GARCH模型的时间聚合 | 第13-14页 |
| ·小结 | 第14-15页 |
| 第三章 我国证券市场高频数据极值时间序列特征分析 | 第15-23页 |
| ·数据描述 | 第15页 |
| ·高频数据极值时间序列特征 | 第15-19页 |
| ·收益序列的基本统计量 | 第15-16页 |
| ·相关性检验 | 第16-17页 |
| ·平稳性检验 | 第17-19页 |
| ·ARCH效应检验 | 第19-20页 |
| ·建立GARCH模型 | 第20-22页 |
| ·小结 | 第22-23页 |
| 第四章 结论 | 第23-24页 |
| 致谢 | 第24-25页 |
| 参考文献 | 第25-27页 |
| 作者简介 | 第27-28页 |