| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-10页 |
| 1 背景知识介绍 | 第10-16页 |
| ·Copula函数理论 | 第10-12页 |
| ·Copula函数的定义 | 第10页 |
| ·Sklar定理 | 第10-11页 |
| ·对Copula函数参数的估计 | 第11-12页 |
| ·边际分布模型 | 第12-13页 |
| ·AR-GARCH模型 | 第12页 |
| ·AR-GARCH模型参数的估计 | 第12-13页 |
| ·在险价值VaR | 第13-16页 |
| 2 利用条件Copula函数的凸组合来估计VaR | 第16-20页 |
| ·条件Copula函数 | 第16页 |
| ·Copula函数的凸组合 | 第16-17页 |
| ·估计在险价值VaR | 第17-20页 |
| 3 模型应用 | 第20-28页 |
| ·数据分析 | 第20页 |
| ·拟合边际分布 | 第20-25页 |
| ·Copula函数模型 | 第25页 |
| ·估计VaR | 第25-28页 |
| 结论 | 第28-30页 |
| 参考文献 | 第30-32页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第32-33页 |
| 致谢 | 第33-34页 |