| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-13页 |
| ·背景与意义 | 第8-10页 |
| ·研究问题 | 第10-11页 |
| ·研究方法和框架 | 第11-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-26页 |
| ·养老保险基金制度与管理运用 | 第13-17页 |
| ·养老保险基金制度与种类 | 第13-14页 |
| ·养老保险基金管理运用的原则 | 第14-15页 |
| ·养老保险基金经营方式 | 第15-17页 |
| ·养老保险基金的投资、配置策略 | 第17-20页 |
| ·VaR概念与定义 | 第20-22页 |
| ·平均数/方差法的投资组合模型 | 第22-24页 |
| ·RiskMetrics模型及其他 | 第24-26页 |
| 3 养老保险基金与资本市场 | 第26-49页 |
| ·养老保险基金与资本市场的互动 | 第26-31页 |
| ·养老保险基金运作的研究 | 第26-28页 |
| ·我国养老保险基金投资的背景及发展趋势 | 第28-29页 |
| ·养老保险基金投入资本市场应注意问题 | 第29-31页 |
| ·养老保险基金个人帐户管理的国际比较 | 第31-43页 |
| ·拉美养老金个人帐户管理模式 | 第31-34页 |
| ·OECD养老金个人帐户管理模式 | 第34-36页 |
| ·瑞典养老金个人名义帐户管理模式 | 第36-37页 |
| ·新加坡等亚非国家中央公积金制度管理模式 | 第37-39页 |
| ·各国个人养老金帐户计划的比较 | 第39-43页 |
| ·智利模式的养老保险基金营运监管 | 第43-49页 |
| ·智利模式的特点 | 第43-45页 |
| ·我国养老保险基金管理存在的问题 | 第45-46页 |
| ·智利经验对中国改善养老基金管理的启示 | 第46-49页 |
| 4 理论模型的设定与方法 | 第49-61页 |
| ·夏普指标 | 第49-51页 |
| ·马克维茨投资理论下的夏普比率 | 第49-50页 |
| ·加入VaR下的夏普比率 | 第50-51页 |
| ·阶层式VaR限制条件下养老保险基金的资产配置模型 | 第51-58页 |
| ·阶层式VaR限制 | 第51-55页 |
| ·部位限制 | 第55-57页 |
| ·最优化资产配置模型架构 | 第57-58页 |
| ·最优化资产配置模型的比较 | 第58-61页 |
| ·Huisman、Koedijk与Pownal资产配置的问题与损失限制 | 第58页 |
| ·Huisman、Koedijk与Pownal最优化资产配置的构建 | 第58-59页 |
| ·Huisman、Koedijk与Pownal资产配置模型问题的改进 | 第59-61页 |
| 5 实证结果分析 | 第61-65页 |
| ·资料来源 | 第61-62页 |
| ·实例模拟与结果 | 第62-65页 |
| 6 结论与建议 | 第65-67页 |
| ·研究结论 | 第65页 |
| ·研究建议 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 附录 | 第70-75页 |
| 后记 | 第75页 |
