| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-13页 |
| ·问题的提出 | 第9-10页 |
| ·研究对象的界定 | 第10页 |
| ·分析框架与研究方法 | 第10-12页 |
| ·研究的创新点 | 第12-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-18页 |
| ·商业银行贷款定价的研究综述 | 第13-15页 |
| ·有关巴塞尔新资本协议的研究综述 | 第15-16页 |
| ·巴塞尔新资本协议下的贷款定价研究综述 | 第16-17页 |
| ·现有研究中所存在的不足 | 第17-18页 |
| 3 巴塞尔新资本协议框架下商业银行贷款定价:机制分析 | 第18-31页 |
| ·巴塞尔新资本协议的基本内容 | 第18-21页 |
| ·巴塞尔新资本协议的发展历程 | 第18-19页 |
| ·巴塞尔新资本协议三大支柱的简要介绍 | 第19-21页 |
| ·对巴塞尔新资本协议下贷款定价理论模型的再认识 | 第21-31页 |
| ·对银行资本的风险覆盖范围的探讨 | 第22-25页 |
| ·贷款定价的理论建模 | 第25-28页 |
| ·小结 | 第28-31页 |
| 4 巴寒尔新资本协议框架下商业银行贷款定价:模型修正 | 第31-50页 |
| ·我国商业银行贷款定价现状及特征 | 第31-33页 |
| ·基于价值创造过程的贷款定价方法选择 | 第33-39页 |
| ·商业银行贷款定价的主要方法 | 第33-35页 |
| ·银行贷款业务价值创造与贷款定价方法选择 | 第35-38页 |
| ·小结 | 第38-39页 |
| ·成本导向法下的定价模型修正 | 第39-43页 |
| ·修正后定价模型的案例应用 | 第43-50页 |
| ·违约概率与非预期损失的关系分析 | 第43-46页 |
| ·违约概率与贷款利率的案例分析 | 第46-50页 |
| 5 贷款定价模型中关键变量的实证分析 | 第50-61页 |
| ·违约概率度量方法的选择 | 第50-53页 |
| ·传统的财务分析法 | 第50-51页 |
| ·统计分析法 | 第51-53页 |
| ·违约概率度量方法有效性的实证检验 | 第53-61页 |
| ·样本的选取 | 第54-55页 |
| ·指标的选取 | 第55-56页 |
| ·研究方法 | 第56-57页 |
| ·实证结果讨论 | 第57-61页 |
| 6 研究结论及政策建议 | 第61-66页 |
| ·本文的研究结论 | 第61-63页 |
| ·本文的政策建议 | 第63-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 附录 | 第70-72页 |
| 后记 | 第72页 |