大豆期货价格研究分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-19页 |
| ·课题背景及意义 | 第8-13页 |
| ·课题研究背景 | 第8-9页 |
| ·课题研究意义 | 第9-13页 |
| ·国内外研究综述 | 第13-16页 |
| ·期货价格理论基础 | 第13-14页 |
| ·国内外大豆期货价格研究现状 | 第14-16页 |
| ·本文主要内容与结构 | 第16-19页 |
| 第2章 大豆期货价格基本面因素和技术面指标 | 第19-34页 |
| ·基本面因素剖析 | 第19-24页 |
| ·大豆市场供求关系 | 第19-22页 |
| ·天气和季节性周期 | 第22页 |
| ·USDA报告 | 第22-23页 |
| ·大豆的成本收益状况 | 第23页 |
| ·衍生产品的价格支撑 | 第23页 |
| ·与其他大宗农产品比价 | 第23页 |
| ·大豆生物用途开发 | 第23-24页 |
| ·大豆期货技术面指标剖析 | 第24-32页 |
| ·技术指标分析概述 | 第24-25页 |
| ·大豆期货最有效的技术指标 | 第25-32页 |
| ·本章小结 | 第32-34页 |
| 第3章 大豆期货价格与现货价格的协整检验 | 第34-44页 |
| ·协整技术概述 | 第34-35页 |
| ·市场有效性假设 | 第34页 |
| ·协整性检验 | 第34-35页 |
| ·向量误差修正模型(VECM) | 第35页 |
| ·大豆期货价格与现货价格协整关系实证检验 | 第35-43页 |
| ·研究方法 | 第35-37页 |
| ·样本数据 | 第37-38页 |
| ·VAR模型与协整关系验证 | 第38-39页 |
| ·误差修正模型与格兰杰因果检验 | 第39-40页 |
| ·脉冲响应函数与方差分解 | 第40-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第4章 研究结果在大豆期货套保和套利中的应用 | 第44-54页 |
| ·基本面因素在大豆期货套保和套利中的应用 | 第44-47页 |
| ·大豆现货市场供求关系在大豆期货套保中的应用 | 第44-45页 |
| ·天气和季节性周期在大豆期货套利中的应用 | 第45-46页 |
| ·USDA报告在大豆期货套例中的应用 | 第46页 |
| ·大豆成本收益在大豆套利中的应用 | 第46页 |
| ·衍生产品价格支撑在大豆期货套例中的应用 | 第46页 |
| ·与其他大宗农产品比价在大豆期货套利中的应用 | 第46-47页 |
| ·大豆生物用途在大豆期货套利中的应用 | 第47页 |
| ·技术面指标分析在大豆期货套利中的应用 | 第47-48页 |
| ·趋势线在大豆期货套利中的应用 | 第47页 |
| ·动量类指标指标在大豆期货套利中的应用 | 第47-48页 |
| ·成交量指标在大豆期货套利中的应用 | 第48页 |
| ·波浪理论在大豆期货套期保值中的应用 | 第48页 |
| ·协整关系在大豆期货套期保值中的应用 | 第48-53页 |
| ·考虑协整关系的套期保值模型 | 第48-51页 |
| ·基于协整关系的大豆套期保值模型的应用 | 第51-52页 |
| ·模型的拓展分析 | 第52-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
