| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·文献综述 | 第11-15页 |
| ·研究方法、全文结构与主要创新点 | 第15-17页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·全文结构 | 第15页 |
| ·主要创新 | 第15-17页 |
| 2 商业银行操作风险的界定 | 第17-26页 |
| ·商业银行操作风险的定义 | 第17-19页 |
| ·一般意义上的操作风险与银行操作风险 | 第17-18页 |
| ·对商业银行操作风险的定义 | 第18-19页 |
| ·商业银行操作风险的特征 | 第19-21页 |
| ·商业银行操作风险的分类 | 第21-22页 |
| ·商业银行各种风险的交叉性 | 第22-26页 |
| ·操作风险与信用风脸的关系 | 第23-24页 |
| ·操作风险与市场风险的关系 | 第24页 |
| ·操作风险与流动性风险的关系 | 第24-26页 |
| 3 我国商业银行操作风险损失事件的统计分析 | 第26-38页 |
| ·损失事件的说明 | 第26-29页 |
| ·操作风险事件分类说明 | 第27-28页 |
| ·损失金额、作案年份和暴露年份 | 第28-29页 |
| ·统计分析结论 | 第29-36页 |
| ·操作风险损失事件与产权属性 | 第29-32页 |
| ·操作风险损失事件与地域分布 | 第32-33页 |
| ·操作风险损失事件的主要类型 | 第33-35页 |
| ·操作风险损失事件的表现形式 | 第35-36页 |
| ·小结 | 第36-38页 |
| 4 基于极值理论的POT 模型研究 | 第38-44页 |
| ·VaR 和极值理论 | 第39-42页 |
| ·VaR | 第39-40页 |
| ·极值理论 | 第40-42页 |
| ·基于POT 模型的操作风险度量理论 | 第42-44页 |
| 5 基于POT 模型的操作风险度量实证研究 | 第44-54页 |
| ·参数估计 | 第45-48页 |
| ·阈值的确定 | 第45-47页 |
| ·参数估计 | 第47-48页 |
| ·VaR 的比较 | 第48-49页 |
| ·敏感性分析 | 第49-50页 |
| ·经济资本的度量 | 第50-52页 |
| ·对我国商业银行操作风险损失数据收集的建议 | 第52-53页 |
| ·小结 | 第53-54页 |
| 6 结论和展望 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 附录 | 第62-107页 |
| A.作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第62-63页 |
| B 文中主要S-PLUS+FINMETRICS 编程 | 第63-64页 |
| C.中国商业银行操作风险事件统计表 | 第64-107页 |