| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| ·保险业风险管理概述 | 第8-11页 |
| ·研究破产理论的意义与重要性 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状分析 | 第12-13页 |
| ·经典风险理论的发展 | 第13-15页 |
| ·经典模型的推广及相关结果 | 第15-17页 |
| 2 经典风险模型概述及相关数学基础 | 第17-29页 |
| ·经典模型的建立 | 第17-20页 |
| ·关于最终破产概率的几个泛函 | 第20-22页 |
| ·调节系数与不等式 | 第22-23页 |
| ·长期集体风险模型的基本概念 | 第23-29页 |
| 3 时间相关的风险模型 | 第29-41页 |
| ·引言 | 第29页 |
| ·模型的建立 | 第29-30页 |
| ·模型的转化 | 第30-36页 |
| ·转化模型的性质和主要结果 | 第36-40页 |
| ·小结 | 第40-41页 |
| 4 带干扰的时间相关风险模型 | 第41-47页 |
| ·引言 | 第41页 |
| ·模型的建立 | 第41-42页 |
| ·模型的转化 | 第42页 |
| ·破产概率及其上界 | 第42-46页 |
| ·小结 | 第46-47页 |
| 5 总结与展望 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-55页 |
| 附录 攻读硕士期间发表的论文 | 第55页 |