| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-23页 |
| ·问题的研究背景与意义 | 第8-9页 |
| ·资产负债管理的相关研究 | 第9-21页 |
| ·资产负债管理理论评述 | 第9-11页 |
| ·资产负债管理理论的作用 | 第11-12页 |
| ·现代资产组合理论概述 | 第12-14页 |
| ·资产组合管理理论研究现状 | 第14-17页 |
| ·国际流行的资产组合管理混合系统 | 第17-20页 |
| ·资产组合管理工具—VaR及其度量方法 | 第20-21页 |
| ·本文研究内容及研究框架 | 第21-23页 |
| 2 银行债权价值与卖出看跌期权等价原理 | 第23-30页 |
| ·银行贷款债权价值的确定思路 | 第23-24页 |
| ·卖出看跌期权的理论价格 | 第24页 |
| ·贷款债权价值的表达式 | 第24-25页 |
| ·贷款组合的债权价值 | 第25-27页 |
| ·单项贷款的债权价值 | 第25页 |
| ·单位贷款的债权价值 | 第25-26页 |
| ·组合贷款的债权价值 | 第26-27页 |
| ·现有研究的组合收益最大类优化仅仅是本研究的一个特例 | 第27-28页 |
| ·银行债权价值与卖出看跌期权等价原理 | 第28页 |
| ·原理的特色 | 第28-30页 |
| 3 基于看跌期权组合价值最大化的银行资产分配模型的建立 | 第30-36页 |
| ·基本参数的确定 | 第30-32页 |
| ·期望收益率及标准差、组合协方差矩阵的确定 | 第30-31页 |
| ·风险价值VaR的确定 | 第31-32页 |
| ·基于看跌期权组合价值的目标函数 | 第32-33页 |
| ·约束条件的建立 | 第33-35页 |
| ·风险价值VaR约束的引入 | 第33-34页 |
| ·银行监管约束的引入 | 第34-35页 |
| ·优化模型的特色 | 第35-36页 |
| 4 应用实例与对比分析 | 第36-45页 |
| ·基本参数的确定 | 第36-38页 |
| ·期望收益率及标准差、组合协方差矩阵的确定 | 第36-37页 |
| ·边际债权价值的确定 | 第37-38页 |
| ·基于组合价值最大化的资产分配 | 第38-41页 |
| ·目标函数的建立 | 第38-39页 |
| ·约束条件的确定 | 第39-40页 |
| ·模型的求解 | 第40-41页 |
| ·对比分析 | 第41-45页 |
| ·对比分析的模型 | 第41页 |
| ·对比分析的原则 | 第41页 |
| ·对比分析的计算 | 第41-44页 |
| ·对比分析的结果 | 第44-45页 |
| 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 附录A 组合优化模型求解程序 | 第49-51页 |
| 附录B 对比分析模型求解程序 | 第51-53页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |