| 中文摘要 | 第1-7页 |
| 英文摘要 | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·金融数学的历史回顾 | 第8-9页 |
| ·我国的研究现状 | 第9-10页 |
| ·基金的发展简史及研究开放式基金的意义 | 第10-11页 |
| ·本文的主要工作 | 第11页 |
| ·本文所使用的符号 | 第11-12页 |
| ·预备知识 | 第12-15页 |
| 第二章 开放式基金的投资组合选择 | 第15-27页 |
| ·Harry Markowitz的收益-风险模型 | 第15-17页 |
| ·开放式基金的收益-风险模型 | 第17-20页 |
| ·带有固定比例的赎回准备金 | 第20-22页 |
| ·存在无风险资产 | 第22-25页 |
| ·赎回准备金存在收益 | 第25-27页 |
| 第三章 不允许卖空时开放式基金的投资组合选择 | 第27-40页 |
| ·不允许卖空时的收益-风险模型 | 第27-34页 |
| ·存在无风险资产 | 第34-37页 |
| ·带有赎回准备金时的情形 | 第37-40页 |
| 第四章 赎回收益函数与开放式基金投资模型的选择 | 第40-46页 |
| ·净资产收益率最大时的模型 | 第40页 |
| ·以资产扩张最大为目标函数的模型 | 第40-44页 |
| ·追求资产收益率均值最大时的模型 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48页 |