基于极值理论的动态极端风险度量及其应用研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 第一节 研究背景及研究意义 | 第10-11页 |
| 第二节 国外基于极值理论的VaR 研究现状 | 第11-14页 |
| 第三节 国内基于极值理论的VaR 研究现状 | 第14-16页 |
| 第四节 本文主要研究思路与内容框架 | 第16-18页 |
| 第二章 金融风险度量方法 | 第18-23页 |
| 第一节 风险价值VaR 的定义 | 第18-19页 |
| 第二节 VaR 的传统度量方法 | 第19页 |
| 第三节 VaR 模型的回测检验 | 第19-20页 |
| 第四节 用VaR 度量金融风险的优势与缺陷 | 第20-21页 |
| 第五节 期望损失ES 的定义 | 第21-23页 |
| 第三章 基于极值理论的金融风险度量研究 | 第23-39页 |
| 第一节 一元极值理论 | 第23-28页 |
| 第二节 基于极值理论的风险度量模型 | 第28-31页 |
| 第三节 POT 模型的阈值选择 | 第31-35页 |
| 第四节 极值模型的参数估计 | 第35-36页 |
| 第五节 极值模型的检验方法 | 第36-39页 |
| 第四章 实证分析 | 第39-53页 |
| 第一节 数据来源及样本选择 | 第39-40页 |
| 第二节 样本的基本统计特征分析 | 第40-43页 |
| 第三节 VaR 的传统度量方法实证 | 第43-44页 |
| 第四节 基于极值理论的风险度量实证 | 第44-50页 |
| 第五节 回测检验结果及分析 | 第50-53页 |
| 第五章 结论与展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-60页 |
| 附录 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
