| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 导论 | 第7-36页 |
| ·研究背景和意义 | 第7-9页 |
| ·论文的基本结构与主要观点 | 第9-11页 |
| ·国外股指期货市场的发展和国内关于股指期货的研究 | 第11-25页 |
| ·股价指数期货的概念 | 第11-12页 |
| ·股指期货市场的产生和发展 | 第12-21页 |
| ·我国国内股指期货研究综述 | 第21-23页 |
| ·我国股指期货合约设计的文献综述 | 第23-25页 |
| ·我国发展股指期货市场的必要性 | 第25-27页 |
| ·我国开设股指期货的市场基础和可行性 | 第27-29页 |
| ·我国股指期货市场的路径选择 | 第29-36页 |
| ·我国推出股指期货的基本步骤 | 第29-30页 |
| ·股指期货上市地点的选择 | 第30-31页 |
| ·股指期货交易主体的定位 | 第31-34页 |
| ·股指期货的结算体系 | 第34-36页 |
| 第二章 我国股指期货合约标的物指数编制的原则和方法 | 第36-58页 |
| ·世界主要的股票指数 | 第36-40页 |
| ·海外证券市场著名指数编制的原则分析 | 第40-42页 |
| ·我国证券市场的现实性问题对指数编制的影响 | 第42-50页 |
| ·我国证券市场股权分置问题对指数编制的影响 | 第42-44页 |
| ·股市扩容问题对指数编制的影响 | 第44页 |
| ·市场集中度低对指数编制的影响 | 第44-49页 |
| ·我国上市公司业绩稳定性差对股价指数编制的影响 | 第49-50页 |
| ·样本股指数的计算和调整方法 | 第50-55页 |
| ·指数的基本算法 | 第50-51页 |
| ·指数的调整方法 | 第51-52页 |
| ·指数调整后的计算方法 | 第52-55页 |
| ·我国标的指数编制的原则 | 第55-58页 |
| 第三章 沪深300指数的整体分析 | 第58-68页 |
| ·沪深300指数的意义 | 第58-59页 |
| ·沪深300指数与其它成份股的比较 | 第59-60页 |
| ·沪深300指数的定量分析 | 第60-68页 |
| ·指数的相关性分析 | 第61页 |
| ·指数的波动性分析 | 第61-62页 |
| ·指数的风险-收益分析 | 第62-64页 |
| ·指数的流动性分析 | 第64页 |
| ·指数的定价 | 第64-65页 |
| ·指数的代表性 | 第65-68页 |
| 第四章 股指期货合约的设计 | 第68-98页 |
| ·合约单位(乘数)的设计 | 第68-72页 |
| ·开市价及每日价格波动的设计 | 第72-76页 |
| ·股指期货合约的开市价设计 | 第72页 |
| ·股指期货合约的涨跌停板设计 | 第72-76页 |
| ·最小报价单位的设计 | 第76-77页 |
| ·保证金水平的设计 | 第77-93页 |
| ·国外期货交易保证金设置的理论研究成果 | 第78-81页 |
| ·保证金设置的基本问题及影响保证金设置的其它因素 | 第81-82页 |
| ·我国股指期货合约保证金设置 | 第82-93页 |
| ·交易时间的设计 | 第93-94页 |
| ·交割月份和最后交易日的设计 | 第94-95页 |
| ·交割月份的设计 | 第94页 |
| ·最后交易日的设计 | 第94-95页 |
| ·交割方式和结算价格的设计 | 第95-96页 |
| ·交易的手续费的设计 | 第96-98页 |
| 第五章 结论与展望 | 第98-100页 |
| ·结论 | 第98页 |
| ·创新与不足 | 第98-99页 |
| ·展望 | 第99-100页 |
| 参考文献 | 第100-103页 |
| 致谢 | 第103-104页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第104页 |