均匀试验设计在金融市场中的应用研究

摘要	第1-9页
Abstract	第9-11页
第一章 引言	第11-15页
·研究背景及意义	第11-12页
·研究现状及本文工作	第12-13页
·本文内容与结构	第13-15页
第二章 证券投资组合	第15-19页
·证券组合	第15-16页
·证券组合的含义	第15页
·构建证券组合的原因	第15-16页
·马柯威茨的均值—方差模型	第16-19页
·模型的概述	第16页
·模型的数学表达形式	第16-17页
·模型的缺陷	第17-19页
第三章 均匀设计	第19-38页
·均匀设计的理论背景	第19-20页
·均匀性度量	第20-23页
·均匀设计表	第23-25页
·均匀使用表的产生	第25-30页
·均匀设计与正交设计的比较	第30-33页
·均匀设计的特点	第33-34页
·配方均匀设计	第34-36页
·均匀设计抽样	第36-38页
第四章 均匀设计在金融市场中的应用	第38-48页
·均匀设计在证券投资决策中的应用	第38-43页
·稳健性设计	第38页
·内表与外表的处理	第38-39页
·田口的选优方法——信噪比—灵敏度两步法	第39-41页
·实证分析	第41-43页
·结论	第43页
·股票市场中动态指标的最佳参数组合	第43-48页
·均匀设计抽样	第43-44页
·动态指标的最佳参数组合	第44-45页
·EM算法	第45-47页
·结论	第47-48页
第五章 总结与讨论	第48-49页
参考文献	第49-52页
致谢	第52页