| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 1 引言 | 第8-12页 |
| ·选题背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究概述 | 第9-11页 |
| ·研究思路与论文结构 | 第11页 |
| ·创新之处与后续研究问题 | 第11-12页 |
| 2 违约概率 | 第12-21页 |
| ·违约事件与违约概率 | 第12-14页 |
| ·违约概率在信用风险管理中的地位 | 第14-17页 |
| ·现代违约概率估计方法比较 | 第17-21页 |
| 3 KMV 模型的理论基础与主要内容 | 第21-35页 |
| ·KMV 模型的理论基础 | 第22-29页 |
| ·KMV 模型的主要内容 | 第29-34页 |
| ·KMV 模型的检验方法 | 第34-35页 |
| 4 实证分析 | 第35-60页 |
| ·对特别处理公司违约概率进行估计的基本假设 | 第35-43页 |
| ·变量赋值方法 | 第43-47页 |
| ·结果分析 | 第47-60页 |
| 5 结论 | 第60-63页 |
| 主要参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 在读硕士期间取得的主要学术成果 | 第67页 |