| 摘 要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 一、绪论 | 第9-17页 |
| （一） 研究背景和意义 | 第9-11页 |
| （二） 相关领域国内外研究综述 | 第11-14页 |
| （三） 研究内容、结构 | 第14-17页 |
| 二、寿险公司利率风险管理 | 第17-27页 |
| （一） 历史背景 | 第17-20页 |
| （二） 资产负债管理技术 | 第20-24页 |
| （三） 从偿付能力指标的角度考虑利率风险的管理 | 第24-27页 |
| 三、中国的利率环境分析与随机利率模型选取 | 第27-48页 |
| （一） 寿险公司的利率风险 | 第27-30页 |
| （二） 目前利率环境分析 | 第30-35页 |
| （三） 随机利率模型选取 | 第35-48页 |
| 四、随机利率下的年金产品利率风险管理 | 第48-72页 |
| （一） 精算基本概念和符号介绍 | 第48-54页 |
| （二） 固定利率下年金产品的精算模型 | 第54-59页 |
| （三） 随机利率下的年金产品利率风险管理 | 第59-72页 |
| 五、结论 | 第72-74页 |
| （一） 研究总结与创新点 | 第72-73页 |
| （二） 研究中存在的不足 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 致谢 | 第77页 |