| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 导言 | 第8-11页 |
| 1 可转换债券的运行机理及影响定价的属性 | 第11-19页 |
| ·可转换债券的运行机理 | 第11-14页 |
| ·影响可转债期权价值的条款分析 | 第14-16页 |
| ·影响可转换债券定价的属性 | 第16-19页 |
| 2 可转换债券定价的理论基础 | 第19-26页 |
| ·衍生证券定价的一般方法 | 第19-22页 |
| ·债券定价理论基础 | 第22-24页 |
| ·可转换债券相关股票定价中的考虑因素 | 第24-26页 |
| 3 可转换债券定价理论核心思想 | 第26-31页 |
| ·单因素模型的构建 | 第26-27页 |
| ·BLACK-SCHOLES 期权定价公式 | 第27-31页 |
| 4 可转换债券定价理论的运用 | 第31-39页 |
| ·纯债券定价 | 第31页 |
| ·可转换债券期权价值构成 | 第31-33页 |
| ·隐含期权条款的考虑 | 第33页 |
| ·可转债期权定价模型 | 第33-34页 |
| ·以上海国际机场股份有限公司发行的可转换债券为例: | 第34-39页 |
| 5 我国可转换债券的定价情况 | 第39-52页 |
| ·可转换债券定价中的非正常现象分析 | 第39-42页 |
| ·BLACK-SCHOLES 模型理论价格与市价对比分析 | 第42-46页 |
| ·可转换债券四月定价狂涨现象分析 | 第46-48页 |
| ·发展中国可转换债券市场所需的政策配合 | 第48-52页 |
| 总结 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |