| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-16页 |
| §1．1 风险理论的背景知识 | 第7-9页 |
| §1．2 经典风险模型的研究内容及其主要成果 | 第9-12页 |
| §1．3 经典模型的拓广 | 第12-14页 |
| §1．4 本文的主要工作 | 第14-16页 |
| 第二章 两类相关索赔模型下破产概率的研究 | 第16-37页 |
| §2．1 模型建立 | 第16-18页 |
| §2．2 模型转换 | 第18-23页 |
| §2．3 索赔服从指数分布的破产概率 | 第23-29页 |
| §2．4 索赔服从指数分布时生存概率的相关结果 | 第29-32页 |
| §2．5 索赔为重尾分布时破产概率的渐近表达 | 第32-37页 |
| 第三章 有界风险模型中的GERBER-SHIU函数 | 第37-53页 |
| §3．1 模型建立 | 第37-39页 |
| §3．2 GERBER-SHIU函数满足的微分方程 | 第39-46页 |
| §3．3 延迟更新有界风险模型中的GERBER—SHIU函数 | 第46-53页 |
| 第四章 广义双POISSON模型下的破产概率 | 第53-61页 |
| §4．1 模型建立 | 第53-54页 |
| §4．2 广义双POISSON模型中破产概率的研究 | 第54-61页 |
| 结束语 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
