| 摘 要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引 言 | 第8-13页 |
| ·研究的目的和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究综述 | 第9-12页 |
| ·研究思路与框架 | 第12-13页 |
| 2 利率期限结构理论模型研究 | 第13-32页 |
| ·利率期限结构定义与形状 | 第13-14页 |
| ·传统的利率期限结构理论 | 第14-18页 |
| ·对传统利率期限结构的新发展 经济周期理论 | 第18-19页 |
| ·现代利率期限结构理论 | 第19-32页 |
| 3 利率期限结构拟合实证研究 | 第32-46页 |
| ·久期的概念 | 第32-34页 |
| ·多项式样条法 | 第34-36页 |
| ·NELSON SIEGEL 模型及其 SVENSSON 扩展模型 | 第36-38页 |
| ·参数的估计 即期与远期利率 理论价格的计算 | 第38-39页 |
| ·实证拟合结果 | 第39-46页 |
| 4 两种实证方法结果比较和可行性建议 | 第46-50页 |
| ·两种模型实证比较 | 第46-48页 |
| ·可行性政策建议 | 第48-50页 |
| 结 论 | 第50-51页 |
| 致 谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录 1 攻读学位期间发表论文目录 | 第55-56页 |
| 附录 2 运用软件 sas8.1 计算久期程序 | 第56-57页 |
| 附录 3 运用软件 sas8.1 拟合程序 | 第57-70页 |