| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·国外市场现状 | 第10-11页 |
| ·国内发展情况 | 第11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·研究意义 | 第14页 |
| ·本文的研究内容 | 第14-16页 |
| 第二章 可转换债券知识概述 | 第16-23页 |
| ·可转债的含义 | 第16页 |
| ·可转债的特性 | 第16页 |
| ·可转换债券的相关术语 | 第16-17页 |
| ·可转换债券的附加条款 | 第17-23页 |
| ·赎回条款 | 第17-19页 |
| ·回售条款 | 第19-20页 |
| ·向下修正条款 | 第20-21页 |
| ·强制转股条款 | 第21-23页 |
| 第三章 随机利率下的鞅定价模型 | 第23-38页 |
| ·预备知识 | 第23-26页 |
| ·主要内容及证明 | 第26-31页 |
| ·各条款下的定价模型 | 第31-38页 |
| 第四章 实证研究 | 第38-43页 |
| ·样本的选取与基本参数 | 第38页 |
| ·股价波动率的估计 | 第38-39页 |
| ·可转换债券价值计算 | 第39-40页 |
| ·可转换债券的投资策略 | 第40-43页 |
| 结论 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间的发表论文 | 第48-49页 |
| 附录B 唐钢转债的基本条款 | 第49-51页 |
| 附录C图表 | 第51-53页 |