我国不良资产证券化安全发债研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-20页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·问题的提出 | 第14-15页 |
| ·本研究的意义 | 第15-17页 |
| ·研究思路 | 第17-20页 |
| 第二章 不良资产证券化相关研究基础和文献综述 | 第20-47页 |
| ·不良资产及其证券化概念 | 第20-25页 |
| ·不良资产证券化的动因分析 | 第25-35页 |
| ·动因假说 | 第25-30页 |
| ·我国不良资产证券化的动因分析 | 第30-35页 |
| ·不良资产证券化的基本原理 | 第35-40页 |
| ·基础资产池的现金流分析 | 第35-36页 |
| ·资产重组原理 | 第36页 |
| ·风险隔离原理 | 第36-37页 |
| ·信用增级原理 | 第37-40页 |
| ·不良资产证券化产品的定价模型 | 第40-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第三章 不良资产证券化实践的国际比较与借鉴 | 第47-59页 |
| ·美国重整信托机构不良资产证券化的运作 | 第47-50页 |
| ·从法律制度入手的韩国不良资产证券化 | 第50-52页 |
| ·手段有限而效果不大的日本不良资产证券化 | 第52-53页 |
| ·注重信用增级的意大利不良资产证券化 | 第53-55页 |
| ·国外不良资产证券化之借鉴 | 第55-57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 第四章 资产池支持证券利差研究 | 第59-88页 |
| ·利差模型研究综述 | 第59-62页 |
| ·利差实证分析 | 第62-85页 |
| ·提出假设与数据描述 | 第63-65页 |
| ·资产池与资产支持债券利差回归模型 | 第65-75页 |
| ·利差回归结果 | 第75-81页 |
| ·稳健性检验 | 第81-85页 |
| ·基于我国情况的数据修正及模型借鉴 | 第85-87页 |
| ·本章小结 | 第87-88页 |
| 第五章 入池资产选择的累积多元logit建模 | 第88-112页 |
| ·判断资产是否入池的模型选择 | 第88-89页 |
| ·入池资产选择的三元logit模型 | 第89-93页 |
| ·不相关备选方案独立性假设检验 | 第93-94页 |
| ·嵌套logit模型 | 第94-98页 |
| ·数据来源与数据结构 | 第98-102页 |
| ·数据来源 | 第98页 |
| ·数据结构 | 第98-99页 |
| ·独立样本T检验 | 第99-101页 |
| ·描述性统计 | 第101-102页 |
| ·多元logit独立模型实证结果及分析 | 第102-107页 |
| ·多元logit相关模型实证结果及分析 | 第107-110页 |
| ·相关模型的IIA检验 | 第110-111页 |
| ·本章小结 | 第111-112页 |
| 第六章 不良资产池安全发债规模研究 | 第112-132页 |
| ·回收率估计模型文献综述 | 第112-119页 |
| ·基于历史数据估计回收率 | 第113-115页 |
| ·利用单因素模型估计回收率 | 第115-119页 |
| ·无信用保障资产池回收率实证研究 | 第119-124页 |
| ·案例不良资产池基础数据分析 | 第119-121页 |
| ·回收率描述性分析 | 第121页 |
| ·测算案例资产池未来回收率 | 第121-124页 |
| ·安全发债概念的提出 | 第124-125页 |
| ·资产池的安全发债规模 | 第125-130页 |
| ·资产变现收入服从对数正态分布 | 第126-128页 |
| ·资产变现收入拟合分布研究 | 第128-130页 |
| ·本章小结 | 第130-132页 |
| 第七章 评价不良资产池现金回收水平的实证分析 | 第132-148页 |
| ·传统主成分分析数学模型 | 第132-135页 |
| ·稳健主成分分析数学模型 | 第135-137页 |
| ·快速MCD估计方法的原理 | 第135-136页 |
| ·快速MCD的改进方法 | 第136-137页 |
| ·数据来源与数据结构 | 第137-139页 |
| ·数据来源 | 第137页 |
| ·数据结构 | 第137-138页 |
| ·描述性统计 | 第138-139页 |
| ·指标处理 | 第139-140页 |
| ·传统主成分实证结果及分析 | 第140-143页 |
| ·稳健主成分实证结果与分析 | 第143-145页 |
| ·增强资产池现金回收水平的建议 | 第145-147页 |
| ·本章小结 | 第147-148页 |
| 第八章 结论 | 第148-152页 |
| ·研究总结 | 第148-149页 |
| ·论文的主要贡献 | 第149-150页 |
| ·论文的局限及未来研究方向 | 第150-152页 |
| 参考文献 | 第152-160页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第160-161页 |
| 致谢 | 第161页 |
