基于支持向量机的股指时间序列预测
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
·选题背景与意义 | 第10-11页 |
·研究回顾 | 第11-21页 |
·时间序列分析 | 第11-12页 |
·金融时间序列建模方法回顾 | 第12-19页 |
·支持向量机 | 第19-21页 |
·本文主要工作和结构 | 第21-22页 |
第2章 基于支持向量机的数据分析 | 第22-31页 |
·统计学习理论的基本理论 | 第22-24页 |
·支持向量机的原理 | 第24-29页 |
·支持向量机结构 | 第24-26页 |
·支持向量机数学模型 | 第26-28页 |
·支持向量机回归的一个例子 | 第28-29页 |
·标准支持向量机的改进 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第3章 基于LS-VM工具的数据分析方法 | 第31-47页 |
·LS-SVM理论 | 第31-33页 |
·LSSVM.M工具的介绍和分析 | 第33-37页 |
·LS-SVM的特性 | 第33-35页 |
·LSSVM.M回归法的基本方法框架 | 第35-37页 |
·LSSVM.M的性能测试 | 第37-44页 |
·拟合和预测性能测试 | 第37-39页 |
·问题分析 | 第39-44页 |
·参数选择的方法改进 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第4章 基于参数改进支持向量机股指时间序列预测 | 第47-53页 |
·时间序列的样本和预处理 | 第47-49页 |
·股票指数预测实例 | 第49-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
结论 | 第53-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-60页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第60页 |