| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-11页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·国外相关文献综述 | 第11-13页 |
| ·国内相关文献综述 | 第13-14页 |
| ·研究内容及文章思路框架 | 第14-16页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·文章思路框架 | 第15-16页 |
| 第二章 已实现波动率理论 | 第16-30页 |
| ·已实现波动率的概念 | 第16-19页 |
| ·已实现波动率与高频数据 | 第16-17页 |
| ·已实现波动率的动态特征 | 第17-19页 |
| ·中国股票市场已实现波动率长记忆性、杠杆效应的初步断定 | 第19-21页 |
| ·已实现波动率的建模概述 | 第21-30页 |
| ·GARCH-RV 类模型 | 第21-23页 |
| ·HAR-RV 类模型 | 第23-27页 |
| ·LHAR-RV 模型 | 第27-30页 |
| 第三章 异质市场假说的股票市场量价关系 | 第30-40页 |
| ·异质市场假说原理 | 第30-31页 |
| ·量价关系理论原理概述 | 第31-36页 |
| ·连续信息到达假说理论概述 | 第32-33页 |
| ·混合分布假说理论概述 | 第33-36页 |
| ·基于异质市场假说的量价关系实证模型概述 | 第36-40页 |
| ·HAR-RV-V 模型 | 第36-38页 |
| ·HAR-BACD-V 模型 | 第38-40页 |
| 第四章 基于 LHAR-RV-V 模型的中国股市波动性特征实证研究 | 第40-57页 |
| ·LHAR-RV-V 模型的构建 | 第40-41页 |
| ·实证结果 | 第41-43页 |
| ·数据获取及预处理 | 第41页 |
| ·LHAR-RV-V 模型与参数估计 | 第41-43页 |
| ·基于实证结果对中国股票市场波动异质性特征的研究 | 第43-47页 |
| ·基于 LHAR-RV-V 模型长记忆性、杠杆效应的异质结构分析 | 第43-44页 |
| ·基于 LHAR-RV-V 模型中国股票市场量价关系分析 | 第44-45页 |
| ·对 LHAR-RV-V 模型预测效果的检验 | 第45-47页 |
| ·实证结果的进一步分析 | 第47-57页 |
| ·模型参数估计 | 第50-55页 |
| ·结果分析 | 第55-57页 |
| 第五章 结论与展望 | 第57-60页 |
| ·研究结论 | 第57-58页 |
| ·研究展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第68-69页 |
| 摘要 | 第69-72页 |
| ABSTRACT | 第72-77页 |
| 文献综述报告 | 第77-83页 |
| 参考文献 | 第81-83页 |
