涨跌停板制度对沪深股市的影响研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 引言 | 第8-12页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外关于涨跌停板制度的争论 | 第9-10页 |
| ·研究框架 | 第10-12页 |
| 2 涨跌停板的相关知识 | 第12-15页 |
| ·涨跌停板的相关知识 | 第12页 |
| ·涨跌幅限制的概念 | 第12页 |
| ·涨跌停板设置的目的 | 第12页 |
| ·涨跌停板制度的发展历程 | 第12-13页 |
| ·证券市场稳定机制 | 第12-13页 |
| ·中国涨跌停板制度发展 | 第13页 |
| ·股票波动性、流动性和价格发现 | 第13-15页 |
| ·股票波动性 | 第13-14页 |
| ·股票流动性 | 第14页 |
| ·股票价格发现 | 第14-15页 |
| 3 涨跌停板制度对股票收益波动性的影响 | 第15-43页 |
| ·涨跌停板制度对股票收益波动性的影响的文献回顾 | 第15-16页 |
| ·研究方法和模型 | 第16-18页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·模型介绍 | 第17-18页 |
| ·实证分析 | 第18-40页 |
| ·数据说明 | 第18-20页 |
| ·市场收益波动的实证分析 | 第20-24页 |
| ·A股个股收益波动的实证分析 | 第24-34页 |
| ·B股个股收益波动的实证分析 | 第34-40页 |
| ·本章结论 | 第40-43页 |
| 4 涨跌停板制度对股票交易流动性的影响 | 第43-54页 |
| ·涨跌停板制度对股票交易流动性影响的文献回顾 | 第43页 |
| ·研究方法和度量指标 | 第43-45页 |
| ·研究方法 | 第43-44页 |
| ·度量指标介绍 | 第44-45页 |
| ·实证分析 | 第45-52页 |
| ·数据说明 | 第45-47页 |
| ·股票市场流动性的实证分析 | 第47-48页 |
| ·A股个股流动性的实证分析 | 第48-51页 |
| ·B股个股流动性的实证分析 | 第51-52页 |
| ·本章小结 | 第52-54页 |
| 5 涨跌停板制度对股票价格发现的影响 | 第54-60页 |
| ·涨跌停板制度对股票价格发现影响的文献回顾 | 第54页 |
| ·研究方法和检验指标 | 第54-56页 |
| ·研究思路 | 第54-55页 |
| ·检验方法 | 第55-56页 |
| ·实证分析 | 第56-58页 |
| ·数据说明 | 第56页 |
| ·涨停样本实证分析 | 第56-57页 |
| ·跌停样本实证分析 | 第57-58页 |
| ·结果分析 | 第58页 |
| ·本章小结 | 第58-60页 |
| 6 结论 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 附录1:估计个股波动率程序 | 第64页 |
| 附录2:波动率比较程序 | 第64-65页 |
| 附录3:价格发现统计程序 | 第65-68页 |
| 申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
