| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| ·课题背景 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·论文工作 | 第11-12页 |
| ·论文组织 | 第12-14页 |
| 第二章 金融时间序列的波动性分析 | 第14-24页 |
| ·金融时间序列的波动特性 | 第14-16页 |
| ·分形市场利率与金融时间序列的市场机制 | 第16-22页 |
| ·本章小结 | 第22-24页 |
| 第三章 基于滑动平均算法和FCM算法对收益率和命中率分析 | 第24-46页 |
| ·引言 | 第24页 |
| ·滑动平均算法 | 第24页 |
| ·FCM聚类算法模型 | 第24-26页 |
| ·滑动平均算法的具体实现 | 第26-41页 |
| ·基于不同权重的FCM算法的聚类分析 | 第41-44页 |
| ·本章小结 | 第44-46页 |
| 第四章 基于最小二乘法对时间序列的拟合 | 第46-52页 |
| ·引言 | 第46页 |
| ·最小二乘法 | 第46-47页 |
| ·基于最小二乘法对股票时间序列的曲线拟合和误差计算 | 第47-50页 |
| ·本章小结 | 第50-52页 |
| 第五章 系统设计 | 第52-60页 |
| ·问题描述 | 第52页 |
| ·题目内容 | 第52页 |
| ·基本要求 | 第52页 |
| ·需求分析 | 第52-54页 |
| ·基本功能 | 第52-53页 |
| ·输出数据,测试数据 | 第53页 |
| ·系统结构 | 第53-54页 |
| ·概要设计 | 第54页 |
| ·详细设计 | 第54-57页 |
| ·编码与调试分析 | 第57页 |
| ·使用说明 | 第57-58页 |
| ·测试结果 | 第58-60页 |
| 第六章 总结与展望 | 第60-62页 |
| ·论文总结 | 第60-61页 |
| ·下一步工作 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 附录 | 第68-76页 |
| 附录A 实验数据图表 | 第68-76页 |
| 附表A1 精功科技近期历史时间序列数据表格 | 第68-70页 |
| 附表A2 ~*ST南方近期历史时间序列数据表格 | 第70-72页 |
| 附表A3 本实验软件运行结果示意图 | 第72-76页 |
| 附录B 攻读学位期间作者的工作成果 | 第76页 |