| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-25页 |
| ·选题背景与问题的提出 | 第14-15页 |
| ·主要研究方法 | 第15-17页 |
| ·相关文献回顾 | 第17-22页 |
| ·主要创新点和不足之处 | 第22-25页 |
| 第二章 通胀(缩)水平的最优度量指标——CPI | 第25-37页 |
| ·通货膨胀理论与我国通货膨胀原因 | 第25-27页 |
| ·通货紧缩理论与我国通货紧缩原因 | 第27-29页 |
| ·通胀与通缩指标的选取 | 第29-33页 |
| ·CPI居民消费价格指数的历史沿革 | 第33-36页 |
| ·我国CPI指数的编制原理 | 第36-37页 |
| 第三章 相关先行指标选取涉及的计量经济理论 | 第37-47页 |
| ·平稳性检验 | 第37-40页 |
| ·平稳性与单位根 | 第37-38页 |
| ·单位根检验 | 第38-40页 |
| ·向量自回归模型 | 第40-41页 |
| ·GRANGER因果检验 | 第41-43页 |
| ·Granger因果关系 | 第41-42页 |
| ·Granger因果关系定理 | 第42-43页 |
| ·脉冲响应分析 | 第43-44页 |
| ·方差分解分析 | 第44-47页 |
| ·方差分解概念 | 第44页 |
| ·方差分解定理 | 第44-47页 |
| 第四章 CPI先行指标选取实证研究 | 第47-73页 |
| ·CPI先行指标选取的准则和基本方法 | 第47-52页 |
| ·先行指标选取的主要方法 | 第47-48页 |
| ·构建CPI先行指标体系的准则 | 第48-49页 |
| ·确定CPI先行指标及其先行期的方法 | 第49-50页 |
| ·CPI月度先行指标体系的候选指标 | 第50-52页 |
| ·CPI序列的平稳性检验 | 第52-53页 |
| ·货币供应量先行指标选取的实证研究 | 第53-59页 |
| ·货币供应量指标的平稳性检验 | 第53-56页 |
| ·建立VAR模型 | 第56-57页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第57-58页 |
| ·方差分解及脉冲响应函数分析 | 第58页 |
| ·小结 | 第58-59页 |
| ·信贷类先行指标选取的实证研究 | 第59-62页 |
| ·信贷类指标的平稳性检验 | 第59页 |
| ·建立VAR模型 | 第59-60页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第60页 |
| ·方差分解及脉冲响应函数分析 | 第60-61页 |
| ·小结 | 第61-62页 |
| ·工业类先行指标选取的实证研究 | 第62-65页 |
| ·工业类指标的平稳性检验 | 第62-63页 |
| ·建立VAR模型 | 第63页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第63-64页 |
| ·方差分解及脉冲响应函数分析 | 第64-65页 |
| ·小结 | 第65页 |
| ·贸易类先行指标选取的实证研究 | 第65-68页 |
| ·贸易类指标的平稳性检验 | 第65-66页 |
| ·建立VAR模型 | 第66页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第66-67页 |
| ·方差分解及脉冲响应函数分析 | 第67页 |
| ·小结 | 第67-68页 |
| ·投资类先行指标选取的实证研究 | 第68-70页 |
| ·投资类指标的平稳性检验 | 第68页 |
| ·建立VAR模型 | 第68-69页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第69页 |
| ·方差分解及脉冲响应函数分析 | 第69-70页 |
| ·小结 | 第70页 |
| ·其他先行指标选取的实证研究 | 第70-72页 |
| ·平稳性检验 | 第70-71页 |
| ·建立VAR模型 | 第71页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第71页 |
| ·方差分解及脉冲响应函数分析 | 第71-72页 |
| ·小结 | 第72页 |
| ·本章小结 | 第72-73页 |
| 第五章 CPI协整回归预测模型 | 第73-88页 |
| ·构建综合先行指标 | 第73-79页 |
| ·主成份分析的基本思想 | 第73-77页 |
| ·综合先行指标构建 | 第77-79页 |
| ·协整及其检验 | 第79-83页 |
| ·协整概念 | 第79-80页 |
| ·协整检验 | 第80-83页 |
| ·协整回归及其预测模型 | 第83-88页 |
| ·引言 | 第83页 |
| ·回归模型预测机制 | 第83-84页 |
| ·协整回归预测模型 | 第84-88页 |
| 第六章 CPI指数的自回归分布滞后模型 | 第88-99页 |
| ·自回归分布滞后模型 | 第89-94页 |
| ·滞后效应与与自回归分布滞后模型 | 第89-91页 |
| ·自回归分布滞后模型的预测 | 第91-94页 |
| ·CPI指数的自回归分布滞后模型 | 第94-96页 |
| ·单整检验 | 第94-95页 |
| ·协整检验 | 第95页 |
| ·一般自回归分布滞后模型 | 第95页 |
| ·简化后的自回归分布滞后模型 | 第95-96页 |
| ·模型拟合及预测效果检验 | 第96-98页 |
| ·主要结论 | 第98-99页 |
| 第七章 CPI指数的季节性ARIMA模型 | 第99-113页 |
| ·ARIMA模型及预测机理 | 第99-106页 |
| ·ARIMA模型的基本形式 | 第99-101页 |
| ·ARIMA(p,q)模型识别与估计 | 第101-105页 |
| ·ARMA模型预测 | 第105-106页 |
| ·CPI指数的季节性ARIMA模型 | 第106-110页 |
| ·引言 | 第106-107页 |
| ·时间序列特征分析 | 第107-108页 |
| ·模型识别及平稳性检验 | 第108-109页 |
| ·CPI指数的ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)~S模型估计 | 第109-110页 |
| ·模型拟合及预测效果检验 | 第110-111页 |
| ·主要结论 | 第111-113页 |
| 第八章 主要宏观经济变量对CPI冲击的动态分析 | 第113-122页 |
| ·主要宏观经济变量与CPI关系 | 第113-114页 |
| ·宏观经济变量与CPI协整分析 | 第114-118页 |
| ·数据 | 第114-115页 |
| ·平稳性与协整 | 第115-116页 |
| ·协整分析 | 第116-118页 |
| ·主要宏观经济变量对CPI冲击分析 | 第118-120页 |
| ·结论 | 第120-122页 |
| 第九章 CPI预测模型的方法比较及政策建议 | 第122-138页 |
| ·CPI指数预测的方法回顾与比较 | 第122-124页 |
| ·CPI指数预测对中央银行宏观调控的政策价值 | 第124-130页 |
| ·CPI在货币政策目标中的重要意义 | 第124-125页 |
| ·CPI指数预测在盯住物价稳定政策目标中的运用 | 第125-130页 |
| ·相关政策建议 | 第130-138页 |
| ·CPI统计方法的政策建议 | 第130-131页 |
| ·CPI预测对宏观调控的政策建议 | 第131-134页 |
| ·CPI未来走势及对策 | 第134-138页 |
| 参考文献 | 第138-145页 |
| 附表 | 第145-153页 |
| 致谢 | 第153-154页 |
| 攻读博士学位期间主要的研究成果 | 第154-155页 |