| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景与问题的提出 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·选题的研究意义 | 第11-12页 |
| ·本文的主要研究内容和结构 | 第12-13页 |
| ·本文的创新点 | 第13-14页 |
| ·本章小结 | 第14-15页 |
| 第二章 国内外波动性估计与应用研究状况述评 | 第15-36页 |
| ·低频金融时间序列波动性估计研究的模型化方法 | 第15-21页 |
| ·简单的历史波动性模型 | 第15-18页 |
| ·GARCH类模型 | 第18-20页 |
| ·随机波动模型（Stochastic Volatility Model） | 第20-21页 |
| ·高频/超高频金融时间序列波动性估计的早期研究现状 | 第21-28页 |
| ·高频/超高频金融时间序列波动性估计的模型化方法 | 第21-26页 |
| ·高频金融时间序列的已实现波动率 | 第26-28页 |
| ·考虑市场微观结构噪音的高频/超高频数据波动性估计研究现状 | 第28-34页 |
| ·本章小结 | 第34-36页 |
| 第三章 中国股市已实现波动率的跳跃行为研究 | 第36-48页 |
| ·高频条件下证券市场波动性的概述 | 第36-37页 |
| ·二次幂变差测量的理论框架 | 第37-38页 |
| ·离散跳跃变差的显著性检验与市场微观结构噪音校正 | 第38-40页 |
| ·离散跳跃变差的显著性检验 | 第38-39页 |
| ·考虑市场微观结构噪音的离散跳跃变差校正 | 第39-40页 |
| ·考虑跳跃的已实现波动率建模和预测 | 第40-41页 |
| ·中国股市已实现波动率的跳跃行为研究 | 第41-46页 |
| ·样本数据的整理及初步分析 | 第41-43页 |
| ·市场微观结构噪音纠正的显著跳跃变差序列的统计特征 | 第43-45页 |
| ·连续样本路径和离散跳跃变差对已实现波动率预报的影响研究 | 第45-46页 |
| ·本章小结 | 第46-48页 |
| 第四章 中国股票市场和股指期货市场的跳跃溢出效应研究 | 第48-75页 |
| ·我国大盘股与未来股指期货标的指数的风险相关性分析 | 第48-59页 |
| ·风险相关性分析的理论模型建立 | 第48-52页 |
| ·数据的整理及初步分析 | 第52-55页 |
| ·关于我国大盘股和股票指数风险相关程度分析 | 第55-56页 |
| ·关于我国大盘股和股票指数相关模式分析 | 第56-59页 |
| ·基于跳跃扩散模型的中国股市和期市风险传导研究 | 第59-72页 |
| ·基于跳跃扩散的事件风险模型建立 | 第59-60页 |
| ·事件风险模型估计的MCMC方法 | 第60-69页 |
| ·我国股市与未来股指期货标的指数风险跳跃溢出的实证研究 | 第69-72页 |
| ·风险关联研究对建立我国股指期货市场的启示 | 第72-73页 |
| ·本章小结 | 第73-75页 |
| 第五章 中国股市完全信息交易成本的特征研究 | 第75-87页 |
| ·完全信息交易成本模型的建立 | 第76-80页 |
| ·有限样本偏差纠正 | 第80-81页 |
| ·中国股票市场完全信息交易成本的实证研究 | 第81-85页 |
| ·数据的准备与整理 | 第81页 |
| ·中国股市完全信息交易成本的特征描述 | 第81-84页 |
| ·中国股市完全信息交易成本和非对称信息成分的关系研究 | 第84-85页 |
| ·本章小结 | 第85-87页 |
| 第六章 基于小波变换的多尺度跳跃识别与波动性估计研究 | 第87-102页 |
| ·小波分析 | 第88-92页 |
| ·简介 | 第88-89页 |
| ·连续小波变换与离散小波变换 | 第89-92页 |
| ·基于小波变换的跳跃变差和积分波动性估计方法 | 第92-95页 |
| ·市场微观结构模型的建立与跳跃的识别 | 第92-93页 |
| ·跳跃变差与积分波动性的估计 | 第93-95页 |
| ·中国股市跳跃变差与积分波动性的特征研究 | 第95-101页 |
| ·样本数据的选取与初步分析 | 第95-96页 |
| ·我国股票市场跳跃变差和积分波动性的估计与相关分析 | 第96-101页 |
| ·本章小结 | 第101-102页 |
| 第七章 高频数据下波动择时在动态资产配置中的应用研究 | 第102-113页 |
| ·基于最优采样频率的已实现波动率/协方差测量的理论框架 | 第103-104页 |
| ·均值－方差投资组合的波动择时模型 | 第104-105页 |
| ·中国股市波动择时在动态资产配置中的实证研究 | 第105-111页 |
| ·数据的准备与整理 | 第105-107页 |
| ·中国股市最优采样频率和资产配置权重的计算方法 | 第107-111页 |
| ·本章小结 | 第111-113页 |
| 第八章 总结与展望 | 第113-116页 |
| ·全文总结 | 第113-114页 |
| ·未来展望 | 第114-116页 |
| 参考文献 | 第116-124页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第124-125页 |
| 致谢 | 第125页 |
