| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-13页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第8-10页 |
| 第二节 研究思路与方法 | 第10-12页 |
| 第三节 主要创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 长记忆过程及其模型研究 | 第13-27页 |
| 第一节 长记忆过程定义 | 第13-14页 |
| 第二节 分数白噪声过程 | 第14-19页 |
| 第三节 分数单积ARMA模型—ARFIMA模型 | 第19-24页 |
| 第四节 分数单积GARCH模型—FIGARCH模型 | 第24-26页 |
| 第五节 本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 分数单积参数的估计与检验 | 第27-72页 |
| 第一节 分数单积参数估计与检验方法 | 第27-41页 |
| 第二节 分数单积参数估计方法有限样本性质研究 | 第41-61页 |
| 第三节 分数单积参数检验的其他方法 | 第61-71页 |
| 第四节 本章小结 | 第71-72页 |
| 第四章 长记忆过程与结构突变研究 | 第72-99页 |
| 第一节 结构突变与长记忆性检验 | 第72-85页 |
| 第二节 基于长记忆过程的结构突变检验 | 第85-98页 |
| 第三节 本章小结 | 第98-99页 |
| 第五章 长记忆模型在金融市场建模中的应用 | 第99-124页 |
| 第一节 石油期货市场中的“约瑟夫效应” | 第99-110页 |
| 第二节 我国股票市场有效性的再审视 | 第110-123页 |
| 第三节 本章小结 | 第123-124页 |
| 第六章 结论及未来研究展望 | 第124-126页 |
| 参考文献 | 第126-136页 |
| 致谢 | 第136-137页 |
| 附录A | 第137-156页 |
| 附录B | 第156-166页 |
| 个人简历与主要研究成果 | 第166页 |