| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1. 导论 | 第10-20页 |
| ·引言 | 第10-11页 |
| ·研究对象 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-17页 |
| ·商业银行贷款定价的研究综述 | 第12-15页 |
| ·有关巴塞尔新资本协议的研究综述 | 第15-17页 |
| ·巴塞尔新资本协议下的贷款定价研究综述 | 第17页 |
| ·研究内容及结构 | 第17-18页 |
| ·本文的创新及不足 | 第18-20页 |
| 2. 现代商业银行贷款定价的理论研究 | 第20-30页 |
| ·商业银行贷款定价的理论依据 | 第20-24页 |
| ·商业银行贷款定价的方法 | 第24-30页 |
| 3. 我国商业银行贷款定价的现状分析 | 第30-36页 |
| ·我国利率体制的演变 | 第30-32页 |
| ·我国商业银行贷款定价的现状及存在的问题 | 第32-36页 |
| ·我国商业银行贷款定价的现状 | 第32-33页 |
| ·我国商业银行贷款定价存在的问题 | 第33-36页 |
| 4. 内部评级法(IRB)初级法可行性研究 | 第36-51页 |
| ·巴塞尔新资本协议的基本内容 | 第36-39页 |
| ·巴塞尔新资本协议的发展历程 | 第36-37页 |
| ·巴塞尔新资本协议三大支柱的简要介绍 | 第37-39页 |
| ·巴塞尔新资本协议关于信用风险的计量方法 | 第39-44页 |
| ·方法分类 | 第39-40页 |
| ·选用标准法的要求 | 第40-41页 |
| ·实施内部评级法的要求 | 第41-42页 |
| ·采用IRB 高级法的要求 | 第42-44页 |
| ·我国商业银行选取IRB 初级法计量信用风险的可行性 | 第44-45页 |
| ·预期损失率(ELr)的估计 | 第45-49页 |
| ·违约概率(PD)的估计 | 第46-47页 |
| ·违约损失率(LGD)的估计 | 第47-49页 |
| ·非预期损失率(ULr)的估计 | 第49-51页 |
| 5. 我国商业银行贷款定价模型的设计及应用 | 第51-67页 |
| ·基于IRB 的贷款定价计量模型的设计 | 第51-52页 |
| ·贷款基准利率的选取 | 第52-54页 |
| ·贷款风险溢价的计量 | 第54-65页 |
| ·贷款预期损失率(ELr)的计量 | 第54-62页 |
| ·贷款非预期损失率(ULr)的计量 | 第62-65页 |
| ·期望利润率的确定 | 第65-67页 |
| 6. 结论及建议 | 第67-71页 |
| ·研究结论 | 第67页 |
| ·政策建议 | 第67-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 后记 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第76页 |