| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| ·选题的目的和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外文献综述 | 第9-11页 |
| ·本文研究框架 | 第11-13页 |
| 第二章 货币政策与股市之间相互影响的理论分析 | 第13-18页 |
| ·股票市场对货币政策的影响——央行干预股票市场的必要性 | 第13-14页 |
| ·货币政策对股票市场的影响 | 第14-18页 |
| 第三章 实证研究方法以及数据的一般统计分析 | 第18-29页 |
| ·检验平稳性的理论 | 第18-20页 |
| ·VAR模型的建立 | 第20-23页 |
| ·DCC-GARCH模型 | 第23-25页 |
| ·数据的一般统计分析 | 第25-29页 |
| 第四章 货币政策对股票价格的影响 | 第29-42页 |
| ·相关性分析 | 第29-31页 |
| ·基于VAR系统的研究 | 第31-40页 |
| ·小结 | 第40-42页 |
| 第五章 股票价格对货币政策的影响 | 第42-45页 |
| ·方差分解分析 | 第42-43页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第43-45页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第45-48页 |
| ·本文的结论 | 第45页 |
| ·政策建议 | 第45-47页 |
| ·未来研究的展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录 | 第51-53页 |
| 后记 | 第53-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第54页 |