| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| ·研究综述 | 第7-9页 |
| ·预备知识 | 第9-15页 |
| ·PH分布及MPH分布 | 第9-11页 |
| ·随机序 | 第11-14页 |
| ·符号说明及章节安排 | 第14-15页 |
| 第二章 常利率下MPH索赔的多维风险模型 | 第15-25页 |
| ·二维经典风险模型 | 第15-16页 |
| ·MPH索赔的多维经典风险模型 | 第16-17页 |
| ·常利率下的多维经典风险模型 | 第17-18页 |
| ·主要结果 | 第18-25页 |
| ·Ψ_(min)和Ψ_(max)的边界及Ψ_(sum)的表达式 | 第18-22页 |
| ·索赔相关性对破产概率的影响 | 第22-24页 |
| ·破产概率的边界 | 第24-25页 |
| 第三章 破产概率的近似解 | 第25-37页 |
| ·常利率下的复合二项模型 | 第26-28页 |
| ·破产概率的近似解 | 第28-33页 |
| ·模型近似 | 第28-31页 |
| ·Ψ_(min)的近似解 | 第31-33页 |
| ·保费随机收取的复合二项模型 | 第33-37页 |
| 结论和展望 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-43页 |
| 致谢 | 第43页 |