| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-18页 |
| 1.3 本文研究方法与研究内容 | 第18-19页 |
| 1.4 本文研究创新点 | 第19-20页 |
| 2 投资者情绪度量 | 第20-26页 |
| 2.1 投资者情绪的形成因素 | 第20-21页 |
| 2.2 投资者情绪的度量 | 第21-26页 |
| 3 投资者情绪指标构建 | 第26-33页 |
| 3.1 原始代理变量 | 第26-29页 |
| 3.2 代理变量筛选 | 第29-30页 |
| 3.3 主成分分析 | 第30-33页 |
| 4 实证结果与分析 | 第33-40页 |
| 4.1 实证模型——MS-VAR模型概述 | 第33-34页 |
| 4.2 MS-VAR模型拟合 | 第34-37页 |
| 4.3 MSIH(3)-VAR(2)模型的脉冲响应分析 | 第37-39页 |
| 4.4 实证研究结论 | 第39-40页 |
| 5 研究结论与建议 | 第40-42页 |
| 5.1 研究结论 | 第40-41页 |
| 5.2 完善股市的建议 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |