| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 理论和现实意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究方法 | 第10-11页 |
| 1.4 研究内容与论文组织结构 | 第11-12页 |
| 1.5 主要创新点与不足 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-22页 |
| 2.1 基于因子的资产定价相关综述 | 第13-15页 |
| 2.2 媒体信息对股价影响的相关综述 | 第15-21页 |
| 2.2.1 传统媒体信息对股价的影响 | 第17-19页 |
| 2.2.2 自媒体网络信息对股价的影响 | 第19-21页 |
| 2.3 媒体情绪对股票价格的影响相关综述 | 第21-22页 |
| 第三章 理论分析及假设提出 | 第22-27页 |
| 3.1 上市公司自愿性信息披露 | 第22-24页 |
| 3.2 公司披露信息的分类 | 第24-25页 |
| 3.3 假设提出 | 第25-27页 |
| 第四章 基于微博情绪的定价因子构建 | 第27-35页 |
| 4.1 数据来源与变量定义 | 第27-30页 |
| 4.2 投资组合构建 | 第30-32页 |
| 4.3 Fama-French三因子与微博情绪定价因子的构建 | 第32-35页 |
| 第五章 实证分析 | 第35-43页 |
| 5.1 个股收益率与微博情绪指数的截面回归 | 第35-37页 |
| 5.2 定价因子间相关性检验 | 第37-38页 |
| 5.3 Fama-French三因子模型验证 | 第38-39页 |
| 5.4 加入微博情绪定价因子的四因子模型回归分析 | 第39-40页 |
| 5.5 分行业检验微博情绪定价因子 | 第40-41页 |
| 5.6 分市场检验微博情绪定价因子 | 第41-42页 |
| 5.7 实证检验小结 | 第42-43页 |
| 第六章 结论与展望 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 附录 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51页 |