| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 对汇率预期的研究 | 第10-12页 |
| 1.2.2 汇率及汇率预期与股票价格关系的研究 | 第12-14页 |
| 1.2.3 对现有文献的述评 | 第14页 |
| 1.3 本文的研究内容和研究方法 | 第14页 |
| 1.4 本文的创新点和不足之处 | 第14-15页 |
| 第2章 异质性汇率预期与股票价格相互影响的理论基础 | 第15-26页 |
| 2.1 汇率预期的相关概念 | 第16-18页 |
| 2.1.1 静态预期 | 第16页 |
| 2.1.2 外推型预期 | 第16-17页 |
| 2.1.3 适应性预期 | 第17页 |
| 2.1.4 回归型预期 | 第17页 |
| 2.1.5 理性预期 | 第17-18页 |
| 2.2 汇率预期异质性的理论基础 | 第18-20页 |
| 2.2.1 金融心理学 | 第18页 |
| 2.2.2 行为金融学 | 第18-20页 |
| 2.3 汇率预期与股票价格相互作用的理论基础 | 第20-22页 |
| 2.3.1 利率平价理论 | 第20-21页 |
| 2.3.2 流量导向模型 | 第21页 |
| 2.3.3 存量导向模型 | 第21-22页 |
| 2.4 汇率预期与股票价格相互作用机制的分析 | 第22-26页 |
| 2.4.1 资本流动效应的作用机制 | 第23-24页 |
| 2.4.2 进出口价格效应的作用机制 | 第24页 |
| 2.4.3 货币替代效应传导机制 | 第24-25页 |
| 2.4.4 资产组合传导机制 | 第25页 |
| 2.4.5 货币需求传导机制 | 第25-26页 |
| 第3章 人民币异质性汇率预期的模型构建 | 第26-30页 |
| 3.1 人民币异质性汇率预期的分析 | 第26-28页 |
| 3.2 人民币异质性汇率预期的参数估计 | 第28-30页 |
| 第4章 汇率预期和股票价格关系的实证分析 | 第30-47页 |
| 4.1 汇率预期与股指整体走势分析 | 第30-31页 |
| 4.2 变量取值及数据处理 | 第31-33页 |
| 4.3 模型的估计与检验 | 第33-47页 |
| 4.3.1 汇率预期和沪深300指数关系的实证检验 | 第34-40页 |
| 4.3.2 汇率预期和中小板股指关系的实证检验 | 第40-47页 |
| 第5章 结论和政策建议 | 第47-53页 |
| 5.1 结论 | 第47-49页 |
| 5.2 政策建议 | 第49-53页 |
| 5.2.1 加强对汇率预期的引导作用,促进外汇市场合理预期的形成 | 第50页 |
| 5.2.2 健全汇股两市互通机制,加强对中小板股票市场的关注 | 第50-51页 |
| 5.2.3 逐步加深资本项目可兑换的程度,实现资产配置多样化 | 第51页 |
| 5.2.4 坚持稳健的货币政策,构建“双支柱”为核心的货币政策框架 | 第51-52页 |
| 5.2.5 强化汇市和股市中的风险控制,加强金融市场监管力度 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 后记 | 第55页 |
