| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-18页 |
| 第三章 期权隐含概率分布的估计方法 | 第18-35页 |
| 3.1 理论框架 | 第18-19页 |
| 3.2 拟合“波动率微笑曲线” | 第19-25页 |
| 3.3 用GEV分布填充“尾部” | 第25-32页 |
| 3.4 基于“水平外推”的估计方法 | 第32-34页 |
| 3.5 总结 | 第34-35页 |
| 第四章 蒙特卡洛模拟 | 第35-43页 |
| 4.1 准确性与稳定性 | 第35-39页 |
| 4.2 模型比较 | 第39-43页 |
| 第五章 实证检验 | 第43-66页 |
| 5.1 数据描述 | 第43-46页 |
| 5.2 隐含分布的各阶矩 | 第46-58页 |
| 5.3 “隐含的尾部参数” | 第58-62页 |
| 5.4 期权隐含的“在险价值” | 第62-66页 |
| 第六章 结论 | 第66-69页 |
| 参考文献 | 第69-77页 |
| 附录A: 期权数据清洗算法 | 第77-79页 |
| 附录B: 广义极值分布的尾部 | 第79-80页 |
| 附录C: 基于Black-Scholes定价公式的期权隐含概率分布 | 第80-82页 |
| 后记与致谢 | 第82页 |