基于MS-GARCH模型的中欧碳价格波动性对比分析
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 1 绪论 | 第7-16页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第7-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第7-9页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 碳价格波动性研究 | 第10-11页 |
| 1.2.2 碳市场有效性研究 | 第11-12页 |
| 1.2.3 碳价格影响因素研究 | 第12页 |
| 1.2.4 现有研究评述 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法、内容和技术路线 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第13页 |
| 1.3.2 研究内容安排 | 第13-14页 |
| 1.3.3 技术路线图 | 第14页 |
| 1.4 论文的创新点 | 第14-16页 |
| 2 碳交易现状及其价格研究方法 | 第16-31页 |
| 2.1 中国碳交易市场发展现状 | 第16-22页 |
| 2.1.1 中国碳交易发展现状 | 第16-17页 |
| 2.1.2 中国碳交易发展政策概述 | 第17-18页 |
| 2.1.3 中国碳交易试点发展概况 | 第18-21页 |
| 2.1.4 中国碳交易发展中存在的问题 | 第21-22页 |
| 2.2 .欧洲碳排放权交易发展现状 | 第22-23页 |
| 2.2.1 欧洲碳排放交易发展现状 | 第22-23页 |
| 2.2.2 EUETS的主要特征 | 第23页 |
| 2.3 时间序列方法研究 | 第23-31页 |
| 2.3.1 ARMA模型 | 第24页 |
| 2.3.2 GARCH族模型 | 第24-27页 |
| 2.3.3 马尔科夫状态转换模型 | 第27-31页 |
| 3 基于深圳碳配额现货价格波动性的实证分析 | 第31-46页 |
| 3.1 数据选取和样本说明 | 第31-33页 |
| 3.2 数据的基本统计分析和检验 | 第33-37页 |
| 3.3 GARCH族模型实证分析 | 第37-42页 |
| 3.3.1 GARCH模型阶数的判定 | 第37-38页 |
| 3.3.2 不同分布下的GARCH族模型 | 第38-42页 |
| 3.4 MS-GARCH模型实证分析 | 第42-46页 |
| 4 欧盟碳价格波动性及其与中国碳价格的比较研究 | 第46-60页 |
| 4.1 数据选取和样本说明 | 第46-47页 |
| 4.2 数据的基本统计分析和检验 | 第47-51页 |
| 4.3 GARCH族模型实证分析 | 第51-54页 |
| 4.3.1 GARCH模型阶数的判定 | 第51页 |
| 4.3.2 不同分布下的GARCH模型 | 第51-52页 |
| 4.3.3 GARCH模型的扩展 | 第52-54页 |
| 4.4 MS-GARCH模型实证分析 | 第54-57页 |
| 4.5 中欧碳价格波动性的对比分析 | 第57-60页 |
| 5 结论与展望 | 第60-62页 |
| 5.1 结论与政策建议 | 第60-61页 |
| 5.2 不足与展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66-68页 |
