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基金经理过度自信视角下基金投资风格漂移动因分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-25页
    1.1 研究背景及研究意义第12-14页
    1.2 文献综述第14-23页
        1.2.1 国外研究动态第14-19页
        1.2.2 国内研究动态第19-22页
        1.2.3 文献综述述评第22-23页
    1.3 论文的主要内容及创新点第23-25页
        1.3.1 主要内容第23页
        1.3.2 研究方法第23-24页
        1.3.3 创新点第24-25页
第2章 基金投资风格偏移的行为金融假说第25-29页
    2.1 过度自信对投资风格偏移具有正方向影响第25-27页
    2.2 不同市场环境下过度自信对风格漂移的影响第27-29页
第3章 模型构建及指标选取第29-37页
    3.1 基金投资风格漂移指标选取第29-34页
        3.1.1 基金投资风格漂移量化方法的比较第29-30页
        3.1.2 基金投资风格漂移度量指标SDS第30-34页
    3.2 基金经理过度自信指标选取第34-35页
        3.2.1 基金相对交易规模第34-35页
        3.2.2 基金投资持股集中度第35页
    3.3 实证模型构建第35-37页
第4章 过度自信对投资风格漂移影响的实证分析第37-55页
    4.1 实证数据的选取第37-41页
        4.1.1 研究期间第37页
        4.1.2 基金样本的选择第37-41页
    4.2 实证数据的处理第41-50页
        4.2.1 基金投资风格漂移指标描述性统计第41-45页
        4.2.2 基金经理过度自信指标描述性统计第45-50页
    4.3 实证结果分析第50-55页
        4.3.1 过度自信对投资风格漂移的影响第50-52页
        4.3.2 不同市场环境下过度自信与投资风格漂移第52-55页
第5章 过度自信视角下基金业发展的建议第55-59页
    5.1 对监管部门的建议第55页
    5.2 对基金管理公司的建议第55-57页
    5.3 对基金投资者的建议第57-59页
结论第59-61页
参考文献第61-65页
附录 攻读硕士学位期间的科研成果第65-66页
致谢第66页

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