| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| §1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| §1.2 保证险定价的发展概况 | 第9-11页 |
| §1.3 基本框架和创新之处 | 第11-13页 |
| 1.3.1 基本框架 | 第11-12页 |
| 1.3.2 创新之处 | 第12-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-19页 |
| §2.1 随机分析知识简介 | 第13-16页 |
| §2.2 两种住房抵押贷款保证险 | 第16-18页 |
| 2.2.1 全额担保 | 第17页 |
| 2.2.2 部分担保 | 第17-18页 |
| §2.3 保险精算定价方法 | 第18-19页 |
| 第三章 指数O-U模型下未偿付额、利率为常数的保证险定价 | 第19-31页 |
| §3.1 模型的建立与求解 | 第19-21页 |
| 3.1.1 模型的建立 | 第19页 |
| 3.1.2 模型的求解 | 第19-21页 |
| §3.2 两类保证险的保险精算定价 | 第21-26页 |
| §3.3 两类保证险的鞅定价 | 第26-30页 |
| §3.4 两种定价方式比较说明 | 第30-31页 |
| 第四章 指数O-U模型、Vasicek利率下的保证险定价 | 第31-45页 |
| §4.1 模型的建立与求解 | 第31-33页 |
| 4.1.1 模型的建立 | 第31-32页 |
| 4.1.2 模型的求解 | 第32-33页 |
| §4.2 两类保证险的保险精算定价 | 第33-37页 |
| §4.3 两类保证险的鞅定价 | 第37-44页 |
| §4.4 两种定价方式比较说明 | 第44-45页 |
| 第五章 指数O-U模型下未偿付额服从一般Ito过程的保证险定价 | 第45-60页 |
| §5.1 模型的建立与求解 | 第45-47页 |
| 5.1.1 模型的建立 | 第45-46页 |
| 5.1.2 模型的求解 | 第46-47页 |
| §5.2 两类保证险的保险精算定价 | 第47-52页 |
| §5.3 两类保证险的鞅定价 | 第52-59页 |
| §5.4 两种定价方式比较说明 | 第59-60页 |
| 第六章 结论与展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
