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油轮市场亚式期权定价和操作策略研究

摘要第1-7页
Abstract第7-11页
第一章 绪论第11-19页
   ·研究背景和意义第11-14页
   ·关于运费期权国内外研究现状第14-16页
     ·运费期权定价模型在国外的研究现状第14-15页
     ·运费期权定价模型在国内的研究现状第15-16页
   ·本文研究内容和方法第16-19页
     ·本文研究内容第16-17页
     ·本文研究方法及解决的主要问题第17-19页
第二章 油轮市场运费期权概述第19-32页
   ·世界主要油运航线第19-20页
   ·波罗的海油运指数介绍第20页
   ·期权简介第20-21页
   ·航运衍生品市场第21-27页
     ·运费指数期货第22-23页
     ·远期运价协议第23-25页
     ·运费期权第25-27页
   ·亚式期权简述第27-31页
     ·亚式期权分类第27-29页
     ·金融期权价格的构成第29-30页
     ·亚式期权收益介绍第30-31页
   ·本章小结第31-32页
第三章 油轮市场运费期权定价模型第32-49页
   ·金融市场传统亚式期权的定价模型第32-37页
     ·Black-Scholes-Merton(BSM)模型(1973)第32-34页
     ·Black模型(1976)第34-35页
     ·几何逼近定价模型第35-36页
     ·Turnbull and Wakeman近似逼近定价模型第36-37页
   ·Levy离散亚式期权近似定价模型第37-38页
   ·油轮市场运费期权定价实例及分析第38-48页
     ·油轮市场期权定价实例第38-40页
     ·Levy逼近分析期权定价模型在运费期权中的分析第40-48页
       ·不同模型对运费期权的定价分析第40-42页
       ·运费期权标的物的波动率期限结构第42-44页
       ·运费期权标的物的隐含波动率第44-48页
   ·本章小结第48-49页
第四章 油轮市场运费期权操作策略第49-56页
   ·单个期权对冲实例第49-51页
   ·货主和船东的日历对冲第51-53页
   ·运费衍生品的市场参与者第53-55页
   ·本章小结第55-56页
第五章 结论第56-57页
参考文献第57-59页
附录:Levy离散型算术平均亚式期权的定价模型第59-67页
致谢第67-68页
研究生履历第68-69页

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