美国次贷危机对中国证券市场传染效应的实证研究
| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1.引言 | 第11-22页 |
| ·选题的背景和研究意义 | 第11-13页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-21页 |
| ·传统检验方法 | 第14-17页 |
| ·静态Copula方法 | 第17-18页 |
| ·动态Copula方法 | 第18-21页 |
| ·文章创新点与局限 | 第21页 |
| ·文章结构 | 第21-22页 |
| 2.美国次级贷款危机:背景,原因及影响 | 第22-28页 |
| ·美国次贷危机发生的背景 | 第22-23页 |
| ·美国次贷危机产生的原因 | 第23-24页 |
| ·资产证券化产品转移和扩大金融风险 | 第23页 |
| ·放贷机构和投资者忽视潜在风险 | 第23页 |
| ·评级机构严重失职 | 第23-24页 |
| ·金融监管失效 | 第24页 |
| ·美国次贷危机的影响 | 第24-27页 |
| ·次贷危机对发达国家的影响 | 第24-26页 |
| ·次贷危机对中国的影响 | 第26-27页 |
| ·小结 | 第27-28页 |
| 3.Copula理论及相关性分析 | 第28-38页 |
| ·Copula函数的定义与基本性质 | 第28-30页 |
| ·二元Copula函数 | 第28-29页 |
| ·多元Copula函数 | 第29页 |
| ·条件Copula函数 | 第29-30页 |
| ·常用的Copula函数以及相关性分析 | 第30-35页 |
| ·常用的Copula函数 | 第30-32页 |
| ·常用的二元Copula函数与相关性分析 | 第32-35页 |
| ·Copula模型的估计和检验 | 第35-37页 |
| ·Copula的参数估计方法 | 第35-36页 |
| ·Copula的非参数估计方法 | 第36-37页 |
| ·Copula模型的检验 | 第37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| 4.美国次贷危机对中国证券市场传染效应的实证研究 | 第38-49页 |
| ·数据 | 第38-40页 |
| ·数据描述 | 第38-39页 |
| ·正态性检验 | 第39页 |
| ·ARCH-LM检验 | 第39-40页 |
| ·实证方法 | 第40-45页 |
| ·秩相关测度 | 第41-42页 |
| ·非参数核密度估计 | 第42-44页 |
| ·Copula函数的选取 | 第44页 |
| ·传染的假设检验 | 第44-45页 |
| ·实证结果 | 第45-48页 |
| ·Copula参数估计结果 | 第45-47页 |
| ·假设检验结果 | 第47-48页 |
| ·小结 | 第48-49页 |
| 5.主要结论及政策建议 | 第49-53页 |
| ·主要结论 | 第49页 |
| ·政策建议 | 第49-53页 |
| ·宏观层面 | 第49-51页 |
| ·微观层面 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录 论文主要Matlab程序 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
