我国股债市场相关性的实证研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
| 1.3 研究内容、方法与文章结构 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.3 结构安排 | 第16页 |
| 1.4 创新之处 | 第16-17页 |
| 第2章 股债市场相关性的理论分析 | 第17-23页 |
| 2.1 理论基础 | 第17-18页 |
| 2.1.1 投资组合理论 | 第17页 |
| 2.1.2 有效市场理论 | 第17-18页 |
| 2.1.3 行为金融理论 | 第18页 |
| 2.2 相关性的经济含义 | 第18-19页 |
| 2.2.1 相关性的测度 | 第18-19页 |
| 2.2.2 相关系数的变化原因 | 第19页 |
| 2.3 股债市场相关性影响因素的理论分析 | 第19-23页 |
| 2.3.1 股票与债券的定价模型 | 第19-20页 |
| 2.3.2 股债市场相关性的影响渠道 | 第20页 |
| 2.3.3 股债市场相关性影响因素的经济逻辑 | 第20-23页 |
| 第3章 股债市场相关性的动态特征研究 | 第23-38页 |
| 3.1 变量选择与数据处理 | 第23-25页 |
| 3.2 基本统计特征 | 第25-28页 |
| 3.3 建立DCC-MGARCH模型 | 第28-30页 |
| 3.4 平稳性检验与异方差效应检验 | 第30-32页 |
| 3.4.1 平稳性检验 | 第30页 |
| 3.4.2 异方差效应检验 | 第30-32页 |
| 3.5 实证结果 | 第32-34页 |
| 3.5.1 一元GARCH模型参数估计结果 | 第32-34页 |
| 3.5.2 DCC模型的参数估计 | 第34页 |
| 3.6 动态相关系数 | 第34-38页 |
| 第4章 股债动态相关系数影响因素的实证分析 | 第38-46页 |
| 4.1 变量选择与数据处理 | 第38-40页 |
| 4.1.1 变量选择 | 第38-39页 |
| 4.1.2 数据处理 | 第39页 |
| 4.1.3 衡量宏观经济变量的不确定性 | 第39-40页 |
| 4.2 基本统计特征 | 第40-41页 |
| 4.3 平稳性检验 | 第41-42页 |
| 4.4 多元回归模型的估计结果 | 第42-46页 |
| 第5章 结论、政策建议与展望 | 第46-50页 |
| 5.1 主要结论 | 第46-47页 |
| 5.2 政策建议 | 第47-48页 |
| 5.3 未来研究展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
