中国国债期货跨期套利策略的应用研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-12页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第11-12页 |
| 1.3 本文的结构和主要研究方法 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3.2 论文章节及内容安排 | 第13-14页 |
| 第二章 国债期货发展进程及现状 | 第14-20页 |
| 2.1 国债期货的概念 | 第14页 |
| 2.2 国债期货的产生背景及发展 | 第14-15页 |
| 2.3 国债期货的主要功能 | 第15-16页 |
| 2.4 中国国债期货的发展历程及现状 | 第16-18页 |
| 2.5 西方发达国家国债期货发展经验对我国的启示 | 第18-19页 |
| 2.5.1 西方发达国家国债期货市场特点 | 第18页 |
| 2.5.2 发达国家国债期货交易对中国的启示 | 第18-19页 |
| 2.6 本章小结 | 第19-20页 |
| 第三章 国债期货基本要素及套利类型 | 第20-29页 |
| 3.1 转换因子 | 第20-22页 |
| 3.2 最便宜可交割债券 | 第22-24页 |
| 3.2.1 基差法 | 第22-24页 |
| 3.2.2 隐含回购利率法 | 第24页 |
| 3.3 国债期货定价理论—持有成本模型 | 第24-26页 |
| 3.4 套利基本方法及应用区别 | 第26-28页 |
| 3.4.1 套利的基本理论 | 第26页 |
| 3.4.2 套利的基本类型 | 第26页 |
| 3.4.3 常用套利方法的应用区别 | 第26-28页 |
| 3.5 本章小结 | 第28-29页 |
| 第四章 国债期货跨期套利策略研究 | 第29-38页 |
| 4.1 跨期套利的概念和原理 | 第29-30页 |
| 4.2 跨期套利的分类 | 第30页 |
| 4.3 跨期套利操作要点分析 | 第30-33页 |
| 4.4 跨期套利可行性分析 | 第33-34页 |
| 4.5 跨期套利特点和局限性 | 第34-37页 |
| 4.5.1 跨期套利的风险 | 第34-35页 |
| 4.5.2 跨期套利的风险规避方法 | 第35-36页 |
| 4.5.3 跨期套利的实用策略分析 | 第36-37页 |
| 4.6 本章小结 | 第37-38页 |
| 第五章 跨期套利在市场中应用案例分析 | 第38-40页 |
| 5.1 股指期货跨期套利案例分析 | 第38-39页 |
| 5.2 近期国债期货市场跨期套利机会分析 | 第39-40页 |
| 总结和展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 附件 | 第46页 |
