| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 引言 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景、意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究方法 | 第9页 |
| 1.3 研究思路 | 第9-10页 |
| 1.3.1 研究思路概述 | 第9页 |
| 1.3.2 研究思路图示 | 第9-10页 |
| 1.4 本文创新之处及难点 | 第10-12页 |
| 1.4.1 本文创新之处 | 第10-11页 |
| 1.4.2 本文难点 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-16页 |
| 第三章 研究假设 | 第16-18页 |
| 3.1 假设一 | 第16页 |
| 3.2 假设二 | 第16页 |
| 3.3 假设三 | 第16-17页 |
| 3.4 假设四 | 第17页 |
| 3.5 假设五 | 第17页 |
| 3.6 假设六 | 第17-18页 |
| 第四章 研究设计 | 第18-24页 |
| 4.1 数据来源与样本选择 | 第18页 |
| 4.2 指标选取 | 第18-22页 |
| 4.2.1 因变量--商业银行风险偏好的变量选取 | 第18页 |
| 4.2.2 变量-商业银行风险导向内部控制的变量、控制变量选取 | 第18-21页 |
| 4.2.3 虚拟变量设置 | 第21-22页 |
| 4.3 模型设计 | 第22-24页 |
| 第五章 实证分析与结论 | 第24-36页 |
| 5.1 描述性统计 | 第24-26页 |
| 5.2 模型建立 | 第26-28页 |
| 5.2.1 全模型初步设定(不含虚拟变量) | 第26-27页 |
| 5.2.2 全模型初步设定(含虚拟变量) | 第27-28页 |
| 5.3 多重共线性检验(PEARSON检验多重共线性) | 第28-30页 |
| 5.4 最终确立的两个模型及分析结果 | 第30-34页 |
| 5.4.1 模型一 | 第30-33页 |
| 5.4.2 模型二 | 第33-34页 |
| 5.5 对虚拟变量的解读 | 第34-35页 |
| 5.5.1 对所有制属性虚拟变量的解读 | 第34页 |
| 5.5.2 对年份虚拟变量的解读 | 第34-35页 |
| 5.6 回归分析所得结论 | 第35-36页 |
| 第六章 启示与建议 | 第36-39页 |
| 6.1 对总体商业银行的启示与建议 | 第36页 |
| 6.2 对城市商业银行的启示与建议 | 第36-37页 |
| 6.3 对股份制银行的启示与建议 | 第37页 |
| 6.4 政策指导建议 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 在学期间的研究成果 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42页 |