| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第6-9页 |
| 1.1 研究背景 | 第6页 |
| 1.2 研究意义 | 第6-7页 |
| 1.3 论文结构 | 第7-9页 |
| 第二章 基于行为金融学的假日效应理论 | 第9-22页 |
| 2.1 行为金融学理论 | 第9-17页 |
| 2.1.1 有效市场假说 | 第9-12页 |
| 2.1.2 行为金融学研究 | 第12-15页 |
| 2.1.3 行为金融学相关文献 | 第15-17页 |
| 2.2 投资者行为 | 第17-19页 |
| 2.3 假日效应相关文献 | 第19-22页 |
| 第三章 假日效应实证模型 | 第22-28页 |
| 3.1 EMD模型 | 第22-24页 |
| 3.2 GARCH模型 | 第24-28页 |
| 第四章 数据的采集和处理 | 第28-35页 |
| 4.1 样本选取 | 第28页 |
| 4.2 上证指数序列的趋势特征 | 第28-29页 |
| 4.3 节假日数据 | 第29-31页 |
| 4.4 假日效应因子的分离 | 第31-33页 |
| 4.5 假日效应与月转效应的叠加分析 | 第33-35页 |
| 第五章 基于EMD方法的假日效应存在性检验 | 第35-42页 |
| 5.1 上证指数序列的假日效应存在性检验 | 第35-38页 |
| 5.2 上证指数收益率序列的假日效应存在性检验 | 第38-42页 |
| 第六章 基于GARCH模型的假日效应显著性检验 | 第42-65页 |
| 6.1 上证指数假日效应的显著性统计推断 | 第42-47页 |
| 6.2 上证指数收益率序列的异方差检验 | 第47-50页 |
| 6.3 上证指数假日效应的GARCH模型检验 | 第50-65页 |
| 6.3.1 总样本检验(1999-03-01至2012-03-01) | 第50-53页 |
| 6.3.2 子样本检验(1999-03-01至2006-02-28) | 第53-55页 |
| 6.3.3 子样本检验(2006-03-01至2007-10-31) | 第55-57页 |
| 6.3.4 子样本检验(2007-11-01至2008-10-31) | 第57-58页 |
| 6.3.5 子样本检验(2008-11-01至2012-03-01) | 第58-60页 |
| 6.3.6 子样本检验(1999-03-01至2006-02-28)＆(2008-11-01至2012-03-01) | 第60-62页 |
| 6.3.7 小结 | 第62-65页 |
| 第七章 结论 | 第65-70页 |
| 7.1 上证指数实证结论 | 第65-66页 |
| 7.2 实证纬果的理论解释 | 第66-68页 |
| 7.3 政策建议 | 第68-69页 |
| 7.4 进一步研究 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 后记 | 第74-75页 |
