中国A股市场的行业动量策略研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 引言 | 第5-9页 |
| 第一章 研究背景和理论回顾 | 第9-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.2 动量效应理论的发展 | 第11-20页 |
| 1.2.1 动量策略的类型 | 第11-12页 |
| 1.2.2 动量效应在各市场的表现 | 第12-13页 |
| 1.2.3 对于动量效应的解释 | 第13-20页 |
| 第二章 文献综述 | 第20-26页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第20-23页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第23-26页 |
| 第三章 行业动量策略的实证研究 | 第26-46页 |
| 3.1 数据统计和行业收益 | 第26-28页 |
| 3.2 行业动量效应的存在性检验 | 第28-31页 |
| 3.2.1 行业动量策略简述 | 第28-29页 |
| 3.2.2 划分排序期和持有期 | 第29-30页 |
| 3.2.3 累积收益率和超额收益率的计算 | 第30页 |
| 3.2.4 行业动量组合方法 | 第30-31页 |
| 3.3 行业动量效应的验证和比较分析 | 第31-40页 |
| 3.3.1 采用原始数据进行的行业动量分析 | 第31-33页 |
| 3.3.2 采用原始数据进行的个股动量效应分析 | 第33-36页 |
| 3.3.3 行业因素在行业动量策略中的主导型分析 | 第36-39页 |
| 3.3.4 主导行业分析 | 第39-40页 |
| 3.4 行业动量超额利润回归分析 | 第40-46页 |
| 3.4.1 理论基础 | 第40-42页 |
| 3.4.2 回归结果 | 第42-46页 |
| 第四章 结论 | 第46-50页 |
| 4.1 小结 | 第46-49页 |
| 4.2 下一步的研究方向 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
