| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 现代投资组合理论的背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 现代投资组合理论的研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 通货膨胀对金融市场的影响 | 第11-12页 |
| 1.4 本文主要内容安排 | 第12-13页 |
| 2 基本概念及理论知识 | 第13-17页 |
| 2.1 效用函数 | 第13页 |
| 2.2 布朗运动 | 第13-14页 |
| 2.3 伊藤公式 | 第14-15页 |
| 2.4 随机控制 | 第15-17页 |
| 3 通货膨胀影响下的最优消费和投资组合策略 | 第17-22页 |
| 3.1 问题阐述 | 第17-19页 |
| 3.2 最优消费和投资组合的模型求解 | 第19-22页 |
| 4 不同效用函数情形下的显式解 | 第22-36页 |
| 4.1 常数相对风险厌恶效用函数 | 第22-28页 |
| 4.2 绝对风险厌恶效用函数 | 第28-36页 |
| 5 总结与展望 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-42页 |
| 致谢 | 第42页 |