| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第12-28页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-14页 |
| 1.1.1 再保险 | 第12-13页 |
| 1.1.2 保险投资 | 第13-14页 |
| 1.1.3 当前形势下研究再保险和保险投资的必要性 | 第14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-24页 |
| 1.2.1 一般保险人最优再保险和投资问题 | 第14-18页 |
| 1.2.2 随机利率 | 第18-19页 |
| 1.2.3 随机波动率 | 第19-20页 |
| 1.2.4 模糊厌恶 | 第20-23页 |
| 1.2.5 现有研究的不足之处 | 第23-24页 |
| 1.3 主要工作与研究方法 | 第24-25页 |
| 1.4 创新点 | 第25-28页 |
| 第二章 随机利率模型下的保险人均衡再保险和投资策略 | 第28-40页 |
| 2.1 引言 | 第28页 |
| 2.2 问题框架 | 第28-35页 |
| 2.2.1 金融市场 | 第28-32页 |
| 2.2.2 最优化问题 | 第32-35页 |
| 2.3 模型求解 | 第35-37页 |
| 2.4 数值分析 | 第37-40页 |
| 第三章 随机波动率模型下的保险人均衡再保险和投资策略 | 第40-52页 |
| 3.1 引言 | 第40-41页 |
| 3.2 问题框架 | 第41-44页 |
| 3.2.1 金融市场 | 第41-42页 |
| 3.2.2 最优化问题 | 第42-44页 |
| 3.3 模型求解 | 第44-49页 |
| 3.4 数值分析 | 第49-52页 |
| 第四章 极端模糊厌恶保险人的均衡再保险和投资策略 | 第52-70页 |
| 4.1 引言 | 第52页 |
| 4.2 问题框架 | 第52-57页 |
| 4.2.1 金融市场 | 第52-55页 |
| 4.2.2 最优化问题 | 第55-57页 |
| 4.3 模型求解 | 第57-63页 |
| 4.4 数值分析 | 第63-70页 |
| 第五章 α?模糊厌恶保险人的均衡再保险和投资策略 | 第70-86页 |
| 5.1 引言 | 第70页 |
| 5.2 问题框架 | 第70-76页 |
| 5.2.1 金融市场 | 第70-73页 |
| 5.2.2 最优化问题 | 第73-76页 |
| 5.3 模型求解 | 第76-81页 |
| 5.4 数值分析 | 第81-86页 |
| 第六章 兼顾保险人和再保险人利益的均衡再保险和投资策略 | 第86-100页 |
| 6.1 引言 | 第86页 |
| 6.2 问题框架 | 第86-90页 |
| 6.2.1 金融市场 | 第86-88页 |
| 6.2.2 最优化问题 | 第88-90页 |
| 6.3 模型求解 | 第90-93页 |
| 6.4 数值分析 | 第93-100页 |
| 第七章 确定缴费型养老金的均衡投资策略 | 第100-114页 |
| 7.1 引言 | 第100页 |
| 7.2 问题框架 | 第100-105页 |
| 7.2.1 金融市场 | 第100-104页 |
| 7.2.2 最优化问题 | 第104-105页 |
| 7.3 模型求解 | 第105-109页 |
| 7.4 数值分析 | 第109-114页 |
| 第八章 非马氏模型下的保险人均衡再保险和投资策略 | 第114-126页 |
| 8.1 引言 | 第114页 |
| 8.2 问题框架 | 第114-117页 |
| 8.2.1 金融市场 | 第114-116页 |
| 8.2.2 最优化问题 | 第116-117页 |
| 8.3 均衡策略的充分条件 | 第117-120页 |
| 8.4 模型求解 | 第120-126页 |
| 第九章 总结与展望 | 第126-128页 |
| 参考文献 | 第128-138页 |
| 附录A 第二章相关证明 | 第138-144页 |
| 附录B 第三章相关证明 | 第144-146页 |
| 附录C 第四章相关证明 | 第146-152页 |
| 附录D 第五章相关证明 | 第152-164页 |
| 附录E 第六章相关证明 | 第164-170页 |
| 附录F 第七章相关证明 | 第170-174页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第174-176页 |
| 致谢 | 第176-178页 |
