开放式分级基金赎回风险的影响因素研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 文献综述 | 第15-18页 |
| 1.2.1 基金自身特点对赎回风险的影响 | 第15-16页 |
| 1.2.2 市场因素对基金赎回风险的影响 | 第16-17页 |
| 1.2.3 对现有研究的评述 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第18-21页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18-21页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第21页 |
| 1.4 本文创新点 | 第21-22页 |
| 第2章 开放式分级基金赎回风险影响因素的理论分析 | 第22-34页 |
| 2.1 开放式分级基金及赎回风险的内涵界定 | 第22-23页 |
| 2.1.1 开放式分级基金的内涵界定 | 第22-23页 |
| 2.1.2 赎回风险的内涵界定 | 第23页 |
| 2.2 开放式分级基金赎回风险成因分析 | 第23-28页 |
| 2.2.1 基于外部效应的角度 | 第23-25页 |
| 2.2.2 基于行为金融学的角度 | 第25-28页 |
| 2.3 影响开放式分级基金赎回风险的机制分析 | 第28-34页 |
| 2.3.1 自由申赎机制 | 第28-29页 |
| 2.3.2 配对转换机制 | 第29-34页 |
| 第3章 开放式分级基金核心指标的统计性描述 | 第34-42页 |
| 3.1 开放式分级基金赎回风险的测算及统计描述 | 第34-36页 |
| 3.1.1 开放式分级基金赎回风险测算方法 | 第34页 |
| 3.1.2 开放式分级基金赎回风险统计描述 | 第34-36页 |
| 3.2 投资者情绪的测算及统计描述 | 第36-38页 |
| 3.2.1 投资者情绪测算方法 | 第36-37页 |
| 3.2.2 投资者情绪统计描述 | 第37-38页 |
| 3.3 进取份额折溢价率的测算及统计描述 | 第38-42页 |
| 3.3.1 进取份额折溢价率测算方法 | 第38页 |
| 3.3.2 进取份额折溢价率统计描述 | 第38-42页 |
| 第4章 开放式分级基金赎回风险影响因素的实证分析 | 第42-56页 |
| 4.1 变量选取及样本描述 | 第42-43页 |
| 4.1.1 变量定义 | 第42页 |
| 4.1.2 样本描述 | 第42-43页 |
| 4.2 模型构建及介绍 | 第43-46页 |
| 4.2.1 面板模型介绍 | 第43-45页 |
| 4.2.2 模型构建 | 第45-46页 |
| 4.3 实证检验及结果分析 | 第46-53页 |
| 4.3.1 相关性分析 | 第46-48页 |
| 4.3.2 单位根检验 | 第48-50页 |
| 4.3.3 实证结果分析 | 第50-53页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第53-56页 |
| 第5章 降低开放式分级基金赎回风险的政策建议 | 第56-60页 |
| 5.1 提高分级基金市场活跃度 | 第56-57页 |
| 5.1.1 保持业绩长期稳定增长 | 第56页 |
| 5.1.2 扩大基金场内规模 | 第56-57页 |
| 5.1.3 引入融资融券提高杠杆 | 第57页 |
| 5.2 强化分级基金投资者教育 | 第57-59页 |
| 5.2.1 教育群体分类化 | 第57-58页 |
| 5.2.2 教育形式多样化 | 第58-59页 |
| 5.3 深化分级基金交易机制改革 | 第59-60页 |
| 5.3.1 推进T+0套利机制 | 第59页 |
| 5.3.2 完善信息披露机制 | 第59-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附录A 攻读学位期间发表的学术论文 | 第67-68页 |
| 附录B 攻读学位期间参与的科研项目 | 第68页 |
