我国金融市场资产价格跳跃行为对市场的影响研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 0 引言 | 第11-22页 |
| 0.1 选题背景 | 第11页 |
| 0.2 国内外文献综述 | 第11-20页 |
| 0.2.1 跳跃发生的本质研究 | 第12-15页 |
| 0.2.2 跳跃行为的识别方法及其特征研究 | 第15-16页 |
| 0.2.3 跳跃行为对市场的影响研究 | 第16-19页 |
| 0.2.4 资产价格跳跃行为研究存在的问题 | 第19-20页 |
| 0.3 本文的研究内容 | 第20-21页 |
| 0.4 本文的创新点 | 第21页 |
| 0.5 本章小结 | 第21-22页 |
| 1 资产价格跳跃行为的相关理论基础 | 第22-27页 |
| 1.1 跳跃行为的界定 | 第22页 |
| 1.2 跳跃行为的影响因素 | 第22-24页 |
| 1.3 跳跃行为对资产定价和投资的影响 | 第24-26页 |
| 1.3.1 跳跃行为对资产定价的影响 | 第24-25页 |
| 1.3.2 跳跃行为对投资的影响 | 第25-26页 |
| 1.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 2 我国金融市场资产价格跳跃行为的检测与剥离 | 第27-49页 |
| 2.1 数据的选择及预处理 | 第27-28页 |
| 2.2 跳跃行为的检测 | 第28-40页 |
| 2.2.1 检测方法 | 第28-37页 |
| 2.2.2 检测结果 | 第37-40页 |
| 2.3 跳跃行为的剥离 | 第40-45页 |
| 2.3.1 跳跃行为存在条件下波动率的估计 | 第40-44页 |
| 2.3.2 跳跃行为的剥离 | 第44-45页 |
| 2.4 跳跃行为的特征分析 | 第45-47页 |
| 2.5 本章小结 | 第47-49页 |
| 3 资产价格跳跃行为对市场的影响 | 第49-60页 |
| 3.1 跳跃行为对噪声方差的影响 | 第49-54页 |
| 3.1.1 噪声方差的估计 | 第49-51页 |
| 3.1.2 模型的设定和实证分析 | 第51-54页 |
| 3.2 跳跃行为对资产收益波动率的影响 | 第54-59页 |
| 3.2.1 资产收益波动率的估计 | 第54-56页 |
| 3.2.2 模型的设定和实证分析 | 第56-59页 |
| 3.3 本章小结 | 第59-60页 |
| 4 总结与展望 | 第60-63页 |
| 4.1 全文总结 | 第60-61页 |
| 4.2 研究展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 个人简历 | 第68-69页 |
| 发表的学术论文 | 第69页 |
